| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| §1.1 研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
| §1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| §1.3 论文架构 | 第15-16页 |
| 第二章 银行同业拆借利率影响因素的实证分析 | 第16-19页 |
| §2.1 同业拆借利率的影响因素 | 第16-17页 |
| §2.2 实证分析 | 第17-19页 |
| 第三章 ARMA-GARCH模型及相关理论 | 第19-27页 |
| §3.1 时间序列数据预处理 | 第19-21页 |
| §3.1.1 平稳性检验 | 第19-21页 |
| §3.1.2 信息准则 | 第21页 |
| §3.2 序列自相关 | 第21-23页 |
| §3.3 ARMA 模型 | 第23-24页 |
| §3.4 ARCH族模型 | 第24-27页 |
| 3.4.1 ARCH 模型 | 第24-25页 |
| 3.4.2 GARCH 模型 | 第25页 |
| 3.4.3 EGARCH 模型 | 第25-26页 |
| 3.4.4 TARCH 模型 | 第26-27页 |
| 第四章 ARMA-GARCH模型在同业拆借利率预测中的应用 | 第27-44页 |
| §4.1 样本数据来源 | 第27-28页 |
| §4.1.1 变量的选择 | 第27-28页 |
| §4.1.2 样本数据的选取 | 第28页 |
| §4.2 样本数据描述性分析 | 第28-29页 |
| §4.3 基于ARMA模型对同业拆借利率预测的分析 | 第29-33页 |
| §4.3.1 平稳性检验 | 第29-30页 |
| §4.3.2 模型的识别与定阶 | 第30-31页 |
| §4.3.3 模型的诊断检验 | 第31-33页 |
| §4.4 基于ARCH族模型对同业拆借利率预测的分析 | 第33-41页 |
| §4.4.1 GARCH模型对Shibor的拟合 | 第33-37页 |
| §4.4.2 EGARCH模型对Shibor的拟合 | 第37-40页 |
| §4.4.3 TARCH模型对Shibor的拟合 | 第40-41页 |
| §4.5 预测效果分析 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |
