| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.3.1 国内外企业年金研究 | 第9-12页 |
| 1.3.2 国内外企业年金绩效评估研究 | 第12-14页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 K集团企业年金管理及资产配置的现状分析 | 第17-28页 |
| 2.1 K集团的基本情况 | 第17页 |
| 2.2 K集团企业年金建立与运营的情况分析 | 第17-24页 |
| 2.2.1 K集团建立企业年金制度的宏观环境 | 第17-20页 |
| 2.2.2 K集团企业年金的模式选择 | 第20-22页 |
| 2.2.3 K集团企业年金的管理机构选择 | 第22-24页 |
| 2.3 K集团企业年金资产配置现状及收益情况 | 第24-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 K集团企业年金资产配置绩效归因模型的构建 | 第28-41页 |
| 3.1 资产配置绩效的理论基础 | 第28-33页 |
| 3.1.1 现代投资组合理论 | 第28-31页 |
| 3.1.2 资本资产定价模型 | 第31-33页 |
| 3.2 资产配置绩效评价及方法 | 第33-35页 |
| 3.2.1 资产配置绩效评估内涵及意义 | 第33-34页 |
| 3.2.2 资产配置绩效评价基本原则 | 第34页 |
| 3.2.3 资产配置绩效评价主要内容 | 第34-35页 |
| 3.3 资产配置绩效评价主要方法 | 第35-37页 |
| 3.3.1 年金基金收益法 | 第35页 |
| 3.3.2 年金风险法 | 第35页 |
| 3.3.3 风险调整指数法 | 第35-37页 |
| 3.4 单期绩效归因分析-BRINSON模型 | 第37-39页 |
| 3.4.1 Brinson模型概述 | 第37页 |
| 3.4.2 Brinson模型构建 | 第37-38页 |
| 3.4.3 资产配置贡献 | 第38-39页 |
| 3.4.4 个股选择贡献 | 第39页 |
| 3.4.5 交互贡献 | 第39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 K集团企业年金资产配置绩效评价实证研究 | 第41-54页 |
| 4.1 样本选取及数据处理 | 第41页 |
| 4.2 单因素整体绩效衡量指标选取 | 第41-48页 |
| 4.3 基于单期BRINSON模型的投资绩效归因实证分析 | 第48-51页 |
| 4.4 K集团企业年金资产配置优化 | 第51-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61页 |