中国股市与全球股市之间的动态相关性分析--基于DCC-GARCH模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国内文献 | 第11-12页 |
| 1.3.2 英文文献 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 创新与不足 | 第13-15页 |
| 第2章 动态相关性理论基础 | 第15-26页 |
| 2.1 金融市场联动机制的理论分析 | 第15-17页 |
| 2.1.1 经济基础理论 | 第15页 |
| 2.1.2 市场传染理论 | 第15-16页 |
| 2.1.3 投资组合理论 | 第16-17页 |
| 2.2 模型理论分析 | 第17-26页 |
| 2.2.1 应用计量经济学理论介绍 | 第17-18页 |
| 2.2.2 ARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.2.3 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.2.4 关于DCC-GARCH模型的构建 | 第20-24页 |
| 2.2.5 极大似然估计 | 第24-26页 |
| 第3章 实证研究与结果分析 | 第26-40页 |
| 3.1 样本数据与基本特征 | 第26-34页 |
| 3.2 DCC-GARCH实证分析 | 第34-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录A 样本股指统计特性图标 | 第45-53页 |
| 附录B 代码 | 第53-69页 |
