| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景、意义与目标 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究目标和内容 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文框架 | 第17-18页 |
| ·创新与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 收益波动性相关理论 | 第20-27页 |
| ·收益波动性的定义 | 第20页 |
| ·均值——方差模型、CAPM模型和APT理论 | 第20-23页 |
| ·有效市场理论 | 第23-24页 |
| ·可变方差研究 | 第24-25页 |
| ·行为金融学理论 | 第25-27页 |
| 第三章 我国开放式基金发展历程 | 第27-33页 |
| ·开放式基金的定义、特点和风险 | 第27-28页 |
| ·开放式基金的定义和特点 | 第27页 |
| ·开放式基金的风险 | 第27-28页 |
| ·开放式基金的分类 | 第28-29页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的区别 | 第29-30页 |
| ·我国开放式基金发展历史和现状 | 第30-33页 |
| ·我国开放式基金发展历史 | 第30-31页 |
| ·我国开放式基金的现状 | 第31-33页 |
| 第四章 基于GARCH模型的收益波动性实证研究 | 第33-40页 |
| ·数据简介 | 第33页 |
| ·GARCH模型简介 | 第33-34页 |
| ·实证检验 | 第34-40页 |
| ·相关统计检验 | 第35-37页 |
| ·实证结果 | 第37-38页 |
| ·结果分析 | 第38-40页 |
| 第五章 影响开放式基金收益波动的因素分析 | 第40-53页 |
| ·行为金融学对基金收益波动的理论分析 | 第40-41页 |
| ·政策变化对开放式基金收益波动的影响 | 第41-47页 |
| ·政策变化对开放式基金收益波动影响的理论分析 | 第41-44页 |
| ·印花税政策调整前后的实证检验分析 | 第44-47页 |
| ·基金经理和投资总监变动对开放式基金收益波动性的影响 | 第47-53页 |
| ·基金经理和投资总监的变动及影响综述 | 第47-49页 |
| ·基金经理变动前后的开放式基金收益波动情况对比 | 第49-50页 |
| ·投资总监变动前后的开放式基金收益波动情况对比 | 第50-53页 |
| 第六章 研究结论与相关建议 | 第53-57页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·相关建议 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |