基于投资者情绪的短期择时策略的构建与分析
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究创新点和不足 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述及相关理论 | 第16-22页 |
| 2.1 投资者情绪的研究现状 | 第16-18页 |
| 2.1.1 投资者情绪指标构建 | 第16-17页 |
| 2.1.2 投资者情绪对证券市场的影响 | 第17-18页 |
| 2.2 行为金融相关理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 行为金融学理论在实证研究中发现的现象 | 第19页 |
| 2.2.2 行为金融指导下的交易策略 | 第19-20页 |
| 2.3 投资者情绪研究的经典模型 | 第20-22页 |
| 第三章 投资者情绪指标的构建与分析 | 第22-40页 |
| 3.1 投资者情绪的定义 | 第22页 |
| 3.2 常见的衡量投资者情绪的指标 | 第22-24页 |
| 3.3 投资者情绪指标的构建 | 第24-32页 |
| 3.3.1 代理指标选取 | 第24-25页 |
| 3.3.2 数据来源与数据处理 | 第25-26页 |
| 3.3.3 主成分分析法 | 第26-27页 |
| 3.3.4 构建情绪指标的实证结果 | 第27-32页 |
| 3.4 投资者情绪指数与股市相关关系的研究 | 第32-40页 |
| 3.4.1 ADF检验 | 第33-34页 |
| 3.4.2 VAR模型 | 第34-37页 |
| 3.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第37-40页 |
| 第四章 基于投资者情绪的量化择时策略 | 第40-51页 |
| 4.1 择时交易的常用方法 | 第40-41页 |
| 4.2 基于投资者情绪的趋势择时策略 | 第41-44页 |
| 4.3 基于投资者情绪的指标择时策略 | 第44-48页 |
| 4.4 两种择时策略的比较与评价 | 第48-51页 |
| 第五章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 研究不足之处与及展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |
