| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-15页 |
| 1.1 沪港通、深港通背景 | 第13页 |
| 1.2 股市联动性理论及意义 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-17页 |
| 第三章 Copula理论及实证 | 第17-35页 |
| 3.1 时变Copula函数简介 | 第17-20页 |
| 3.2 Copula函数参数估计 | 第20-23页 |
| 3.3 沪港联动性的Copula实证研究 | 第23-35页 |
| 3.3.1 股指收益率数据描述 | 第23-24页 |
| 3.3.2 股指收益率分布模型估计及检验 | 第24-27页 |
| 3.3.3 时变Copula模型选取 | 第27-28页 |
| 3.3.4 沪港股指Kendall秩相关性变化及影响 | 第28-31页 |
| 3.3.5 沪港股指尾部相依性变化及影响 | 第31-35页 |
| 第四章 沪深港联动规则挖掘实证 | 第35-50页 |
| 4.1 关联规则简介 | 第35-38页 |
| 4.2 关联规则的股市应用现状 | 第38-39页 |
| 4.3 沪、港股指联动性挖掘实证 | 第39-46页 |
| 4.3.1 股指序列模式化预处理 | 第39-40页 |
| 4.3.2 沪、港即期联动规则挖掘结果 | 第40-43页 |
| 4.3.3 沪、港滞后联动规则挖掘结果 | 第43-46页 |
| 4.4 深、港股指联动性挖掘实证 | 第46-50页 |
| 4.4.1 股指序列模式化处理 | 第46页 |
| 4.4.2 深、港即期联动规则挖掘结果 | 第46-48页 |
| 4.4.3 深、港滞后联动规则挖掘结果 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |