| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 主要工作 | 第14页 |
| 1.5 论文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 投资者情绪度量指标研究 | 第16-19页 |
| 2.2 投资者情绪与股票市场的关系研究 | 第19-23页 |
| 2.2.1 投资者情绪与股票市场的影响机理研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 投资者情绪与股票市场的关系实证研究 | 第20-23页 |
| 2.3 文献评述 | 第23-24页 |
| 第3章 相关理论和方法概述 | 第24-33页 |
| 3.1 投资者情绪概述 | 第24-26页 |
| 3.1.1 投资者情绪内涵 | 第24页 |
| 3.1.2 投资者情绪成因 | 第24-26页 |
| 3.2 投资者情绪对金融市场影响 | 第26-29页 |
| 3.2.1 投资者情绪对金融决策影响机理 | 第26-28页 |
| 3.2.2 投资者情绪对资产定价影响模型 | 第28-29页 |
| 3.3 揭示投资者情绪信息的文本分类方法 | 第29-33页 |
| 3.3.1 文本信息抓取 | 第30页 |
| 3.3.2 文本分类过程 | 第30-31页 |
| 3.3.3 文本分类方法 | 第31-33页 |
| 第4章 研究设计 | 第33-41页 |
| 4.1 研究假设 | 第33-34页 |
| 4.2 样本选择与数据来源 | 第34-36页 |
| 4.3 股吧信息的分类 | 第36-38页 |
| 4.3.1 使用直接判定法对股吧信息进行分类 | 第36页 |
| 4.3.2 使用Bayes分类算法对股吧信息进行分类 | 第36-38页 |
| 4.4 投资者情绪指数的构建 | 第38-39页 |
| 4.5 牛、熊市和极端收益的判别标准 | 第39-40页 |
| 4.5.1 牛、熊市的判别标准 | 第39页 |
| 4.5.2 极端收益的判别标准 | 第39-40页 |
| 4.6 检验模型 | 第40-41页 |
| 4.6.1 进行因果关系分析所用模型 | 第40页 |
| 4.6.2 进行可预测性分析所用模型 | 第40-41页 |
| 第5章 实证结果及分析 | 第41-52页 |
| 5.1 股吧信息的分类结果 | 第41-43页 |
| 5.2 样本数据的描述性统计分析 | 第43页 |
| 5.3 投资者情绪与股票收益的相关分析 | 第43-44页 |
| 5.4 全样本时期投资者情绪与股票收益的因果分析 | 第44-45页 |
| 5.5 不同市态下投资者情绪与股票收益的因果分析 | 第45-49页 |
| 5.6 投资者情绪对极端收益的可预测性分析 | 第49-52页 |
| 第6章 结束语 | 第52-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 研究不足 | 第53页 |
| 6.3 研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |