| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目次 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-22页 |
| 2 基于欧式期权定价的二叉树模型的光滑收敛性 | 第22-50页 |
| 2.1.带双参数的二叉树的收敛性 | 第22-28页 |
| 2.2 带双参数的二叉树模型的光滑收敛性 | 第28-32页 |
| 2.3 带双参二叉树的数值分析 | 第32-34页 |
| 2.4 偶数步二叉树欧式期权价格的高阶收敛 | 第34-47页 |
| 2.5 偶数步二叉树高阶收敛的数值分析 | 第47-50页 |
| 3 等间隔对冲误差L~2收敛性和非等间隔对冲误差的稳定收敛性 | 第50-68页 |
| 3.1 基于Lévy-Ito过程的对冲误差的L~2收敛性 | 第50-54页 |
| 3.2 应用到资产价格是一个指数Lévy过程的情况 | 第54-58页 |
| 3.3 非等间隔重组对冲误差的稳定收敛性 | 第58-65页 |
| 3.4 欧拉方法的误差分析及Realized variance的中心极限定理 | 第65-68页 |
| 4 数据驱动策略的对冲误差的稳定收敛性 | 第68-94页 |
| 4.1 数据驱动策略的对冲误差渐近分析 | 第68-82页 |
| 4.2 基于指数Lévy过程的△对冲数据驱动策略的误差分析 | 第82-83页 |
| 4.3 数据驱动策略“相对”对冲误差过程的门限版本的中心极限定理 | 第83-94页 |
| 5 Bipower variation门限版本以及Integrated quarticity门限估计量的收敛速度 | 第94-113页 |
| 5.1 Bipower variation门限版本的收敛速度 | 第94-101页 |
| 5.2 Bipower variation门限版本收敛情况讨论 | 第101-103页 |
| 5.3 Integrated quarticity门限估计量收敛性的引理和准备 | 第103-106页 |
| 5.4 Integrated quarticity门限估计量的收敛速度 | 第106-113页 |
| 6 结论 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-121页 |
| 简历 | 第121-122页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第122页 |
