| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 操作风险度量模型的介绍 | 第6-7页 |
| 1.2 研究问题的主要背景 | 第7-10页 |
| 1.2.1 操作风险度量模型的发展及面临的问题 | 第7-9页 |
| 1.2.2 Copula 方法在操作风险度量中的应用亟需深入 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的工作及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 基于 Copula 的我国商业银行操作风险度量模型 | 第12-29页 |
| 2.1 构造分布函数的传统方法 | 第12-15页 |
| 2.2 基于 Copula 的分布函数构造方法 | 第15-21页 |
| 2.2.1 Copula 的定义、性质及分类 | 第15-18页 |
| 2.2.2 Copula 模型的构造 | 第18-20页 |
| 2.2.3 T、Clayton 与 Gumbel Copula 的参数估计及模拟 | 第20-21页 |
| 2.3 实证研究 | 第21-29页 |
| 2.3.1 样本数据分析 | 第22-23页 |
| 2.3.2 内外部欺诈联合损失分布及 VaR 的计算 | 第23-26页 |
| 2.3.3 我国商业银行内外部欺诈间相关程度与相关结构分析 | 第26-29页 |
| 第三章 结论及待解决问题 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 附录 | 第32-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第41页 |
