我国中央银行冲销干预有效性的理论和实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的研究思路和研究框架 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 我国中央银行外汇冲销干预概述 | 第16-29页 |
| 2.1 冲销相关概念的界定 | 第16页 |
| 2.2 我国外汇冲销干预工具 | 第16-20页 |
| 2.2.1 公开市场操作 | 第17-19页 |
| 2.2.2 存款准备金率 | 第19-20页 |
| 2.2.3 再贴现和再贷款政策 | 第20页 |
| 2.3 我国外汇冲销干预的历史沿革 | 第20-29页 |
| 2.3.1 我国外汇占款增长状况 | 第20-23页 |
| 2.3.2 我国央行冲销干预的历史经验 | 第23-29页 |
| 第三章 外汇冲销干预相关理论简要回顾 | 第29-34页 |
| 3.1 蒙代尔—弗莱明模型 | 第29-30页 |
| 3.2 汇率决定的资产组合模型 | 第30-34页 |
| 第四章 我国外汇冲销干预有效性的实证检验 | 第34-48页 |
| 4.1 抵消系数和冲销系数 | 第34-37页 |
| 4.2 冲销系数的估计 | 第37-40页 |
| 4.2.1 模型的建立 | 第37-39页 |
| 4.2.2 变量说明和数据处理 | 第39-40页 |
| 4.2.3 冲销系数估计结果及分析 | 第40页 |
| 4.3 抵消系数的估计 | 第40-48页 |
| 4.3.1 模型的建立 | 第41-43页 |
| 4.3.2 变量说明和数据处理 | 第43-44页 |
| 4.3.3 抵消系数估计结果及分析 | 第44-48页 |
| 第五章 我国外汇冲销干预有效性的制约因素 | 第48-53页 |
| 5.1 存款准备金制度的缺陷 | 第48-49页 |
| 5.2 发行央行票据的缺陷 | 第49-50页 |
| 5.3 债券市场的不完善 | 第50页 |
| 5.4 外汇制度安排的缺陷 | 第50-51页 |
| 5.5 资本流动抵消作用的存在 | 第51-53页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第53-57页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第53页 |
| 6.2 主要政策建议 | 第53-57页 |
| 6.2.1 积极推进和深化国债市场的发展 | 第53-54页 |
| 6.2.2 完善存款准备金制度 | 第54-55页 |
| 6.2.3 设立外汇平准基金 | 第55页 |
| 6.2.4 改善国际收支、促进国内外均衡 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
