| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1．引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 研究主要内容与技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.4.1 套期保值的目标函数 | 第11-14页 |
| 1.4.2 套期保值率估计的相关方法 | 第14-17页 |
| 1.4.3 套期保值率与保值期限的相互关系 | 第17-18页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第18-19页 |
| 2．套期保值比率与保值期限的相关概念界定 | 第19-25页 |
| 2.1 期货套期保值相关概念 | 第19-24页 |
| 2.1.1 期货套期保值的内涵和外延 | 第19-20页 |
| 2.1.2 套期保值的类型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 期货套期保值应遵循的原则 | 第22-24页 |
| 2.2 套期保值比率与保值期限关系的研究步骤 | 第24-25页 |
| 2.2.1 套期保值目标函数的确定 | 第24页 |
| 2.2.2 套期保值比率估计方法的选择 | 第24页 |
| 2.2.3 套期保值效果的评估 | 第24-25页 |
| 3．期货套期保值比率与保值期限的理论分析 | 第25-29页 |
| 3.1 基于资产波动视角的分析 | 第25-26页 |
| 3.1.1 资产波动随保值期限变化的特性 | 第25-26页 |
| 3.1.2 资产波动对最优保值策略的影响分析 | 第26页 |
| 3.2 基于期货套利视角的分析 | 第26-28页 |
| 3.2.1 套利与套期保值的相互关系 | 第26页 |
| 3.2.2 套利行为对套期保值的影响 | 第26-27页 |
| 3.2.3 套利行为对不同保值期限下最优套期保值策略的影响 | 第27-28页 |
| 3.3 基于期货套期保值预期视角的分析 | 第28-29页 |
| 4．基于不同保值期限的最优套期保值比率估计及其效率的实证分析 | 第29-37页 |
| 4.1 模型 | 第29页 |
| 4.2 研究方法 | 第29-32页 |
| 4.2.1 小波分析技术的原理 | 第29-32页 |
| 4.2.2 小波分析方法的特性与优点 | 第32页 |
| 4.3 不同时间尺度与最优套期保值比率关系的实证分析 | 第32-36页 |
| 4.3.1 样本与数据说明 | 第32-33页 |
| 4.3.2 运用小波方法的结果分析 | 第33-35页 |
| 4.3.3 与运用其它计量模型所得结果的比较 | 第35-36页 |
| 4.4 小结 | 第36-37页 |
| 5．结论与政策建议 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
