基于Copula理论的组合投资尾部相关性及风险测度研究--以农业上市公司为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究综述 | 第10-17页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·农业上市公司股票融资研究现状 | 第16-17页 |
| ·简要评述 | 第17页 |
| ·相关概念界定 | 第17-18页 |
| ·风险概念 | 第17页 |
| ·农业上市公司概念 | 第17-18页 |
| ·研究目标、思路与方法 | 第18-21页 |
| ·研究目标 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·技术路线 | 第19-21页 |
| 2 组合投资尾部相关性及风险测度理论与方法 | 第21-28页 |
| ·COPULA理论 | 第21-22页 |
| ·COPULA函数尾部相关性度量模型 | 第22-23页 |
| ·风险测度模型 | 第23页 |
| ·COPULA方法的条件相关性度量指标 | 第23-24页 |
| ·参数估计方法及参数检验 | 第24-27页 |
| ·非参数估计 | 第24页 |
| ·CML参数估计 | 第24-25页 |
| ·参数检验 | 第25-27页 |
| ·MONTE CARLO模拟 | 第27-28页 |
| 3 农业上市公司现状分析 | 第28-32页 |
| ·农业上市公司基本情况 | 第28页 |
| ·描述性统计分析 | 第28-31页 |
| ·数据正态性检验分析 | 第31-32页 |
| 4 农业上市公司投资尾部相关性及风险测度 | 第32-42页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第32-33页 |
| ·农业上市公司尾部相关性分析 | 第33-37页 |
| ·参数估计 | 第33-34页 |
| ·尾部相关性测算 | 第34-35页 |
| ·尾部相关性测算结果分析 | 第35-37页 |
| ·农业上市公司风险分析 | 第37-41页 |
| ·参数估计 | 第37-39页 |
| ·风险Monte Carlo模拟 | 第39页 |
| ·风险估计结果分析 | 第39-41页 |
| ·投资尾部相关性及风险测度结论 | 第41-42页 |
| 5 对策建议 | 第42-47页 |
| ·投资农业上市公司建议 | 第42-43页 |
| ·控制农业上市公司风险对策 | 第43-47页 |
| ·加强监管力度,减小投机性资金涌入农业上市企业 | 第44页 |
| ·加强内部经营管理,减小农业上市公司的非系统风险 | 第44-47页 |
| 6 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53页 |
