金融市场风险管理及其优化算法研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 期货套期保值 | 第10-11页 |
| 1.2.2 交易成本 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及结构安排 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第12页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 基础知识 | 第14-34页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第14-18页 |
| 2.2 市场风险度量理论 | 第18-27页 |
| 2.2.1 风险的偏离度量 | 第19-20页 |
| 2.2.2 风险在险价值度量(VaR) | 第20-25页 |
| 2.2.3 条件在险价值度量(CVaR) | 第25-27页 |
| 2.3 最优化理论 | 第27-32页 |
| 2.3.1 无约束优化算法 | 第28-31页 |
| 2.3.2 约束优化算法 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 基于VaR的最优期货套期保值模型研究 | 第34-47页 |
| 3.1 问题提出 | 第34页 |
| 3.2 基于VaR的最优期货套期保值模型 | 第34-43页 |
| 3.2.1 多期期货套期保值组合 | 第34-37页 |
| 3.2.2 套期保值组合风险度量 | 第37-43页 |
| 3.2.3 模型建立 | 第43页 |
| 3.3 求解模型的算法设计 | 第43-45页 |
| 3.4 数值实验 | 第45-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 基于CVaR的交易成本的投资组合模型研究 | 第47-57页 |
| 4.1 问题提出 | 第47页 |
| 4.2 基于CVaR的交易成本的投资组合模型 | 第47-53页 |
| 4.2.1 CVaR方法的基本原理 | 第47-51页 |
| 4.2.2 交易成本函数 | 第51-52页 |
| 4.2.3 模型建立 | 第52-53页 |
| 4.3 求解模型的算法设计 | 第53-55页 |
| 4.4 数值实验 | 第55-56页 |
| 4.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 总结与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第63页 |
