| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 金融资产定价研究的理论与方法 | 第15-16页 |
| 1.2.2 货币市场基金资产定价文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 互联网货币市场基金套利定价模型理论基础 | 第20-26页 |
| 2.1 套利定价理论 | 第20-21页 |
| 2.2 套利定价模型 | 第21-23页 |
| 2.3 互联网货币市场基金套利定价因素筛选方法 | 第23-26页 |
| 第三章 互联网货币市场基金收益序列ESMD分析 | 第26-34页 |
| 3.1 极点对称模态分解过程 | 第26-27页 |
| 3.2 互联网货币基金收益序列平稳性和线性检验 | 第27-30页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第27-29页 |
| 3.2.2 非线性检验 | 第29-30页 |
| 3.3 互联网货币市场基金收益序列ESMD结果分析 | 第30-34页 |
| 第四章 互联网货币市场基金定价因素分析 | 第34-44页 |
| 4.1 宏观经济环境因素分析 | 第34-38页 |
| 4.1.1 影响货币市场基金的宏观因素 | 第34-37页 |
| 4.1.2 影响第三方支付的宏观因素 | 第37-38页 |
| 4.2 互联网货币基金自身因素分析 | 第38-41页 |
| 4.2.1 基金上线时间 | 第40页 |
| 4.2.2 基金规模 | 第40-41页 |
| 4.2.3 投资组合配置 | 第41页 |
| 4.2.4 基金费率 | 第41页 |
| 4.3 投资者相关因素分析 | 第41-44页 |
| 4.3.1 居民储蓄情况 | 第42页 |
| 4.3.2 居民消费情况 | 第42-43页 |
| 4.3.3 居民网购偏好 | 第43页 |
| 4.3.4 消费者预期 | 第43-44页 |
| 第五章 互联网货币市场基金APT模型设计与实证分析 | 第44-55页 |
| 5.1 互联网货币市场基金APT模型构建和变量设计 | 第44-45页 |
| 5.1.1 模型构建 | 第44页 |
| 5.1.2 变量设计 | 第44-45页 |
| 5.2 互联网货币市场基金套利定价实证与分析 | 第45-55页 |
| 5.2.1 数据来源与处理 | 第45-46页 |
| 5.2.2 影响因素相关性分析 | 第46-48页 |
| 5.2.3 多因素套利定价模型回归分析 | 第48-51页 |
| 5.2.4 拟合与预测 | 第51-55页 |
| 第六章 总结与启示 | 第55-57页 |
| 6.1 论文总结 | 第55-56页 |
| 6.2 管理启示 | 第56页 |
| 6.3 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-66页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第66页 |
