| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第21-47页 |
| 第一节 研究背景 | 第21-26页 |
| 一、主权债务违约的历史回顾 | 第21-25页 |
| 二、主权债务违约预警的必要性与紧迫性 | 第25-26页 |
| 第二节 研究意义 | 第26-33页 |
| 一、本文的学术研究价值 | 第26-30页 |
| 二、本文的实践价值 | 第30-31页 |
| 三、本文研究对于中国的意义 | 第31-33页 |
| 第三节 基本概念界定 | 第33-38页 |
| 一、主权债务 | 第33-34页 |
| 二、主权债务违约 | 第34-35页 |
| 三、主权债务违约风险预警 | 第35-36页 |
| 四、数据挖掘方法 | 第36-38页 |
| 第四节 论文研究方法 | 第38-39页 |
| 第五节 论文研究框架 | 第39-43页 |
| 第六节 创新点与不足之处 | 第43-47页 |
| 一、本文的创新点 | 第43-45页 |
| 二、本文的不足之处 | 第45-47页 |
| 第二章 文献综述 | 第47-65页 |
| 第一节 主权债务违约影响因素识别的文献综述 | 第47-55页 |
| 一、经济因素视角的分析 | 第47-50页 |
| 二、政治因素的分析 | 第50-51页 |
| 三、危机之间的传染性分析 | 第51-53页 |
| 四、人口因素及福利制度的分析 | 第53-54页 |
| 五、本节小结 | 第54-55页 |
| 第二节 主权债务违约预警指标体系构建的文献综述 | 第55-60页 |
| 一、国外学者研究 | 第55-56页 |
| 二、国内学者研究 | 第56-57页 |
| 三、已有研究的统计性梳理 | 第57-60页 |
| 四、本节小结 | 第60页 |
| 第三节 主权债务违约风险预警方法的文献综述 | 第60-63页 |
| 一、信号分析法 | 第61页 |
| 二、以受限变量为基础的危机预警模型 | 第61页 |
| 三、评级公司的主权违约风险评估 | 第61-62页 |
| 四、基于人工智能的主权债务违约风险预警方法 | 第62页 |
| 五、本节小结 | 第62-63页 |
| 第四节 本章小结 | 第63-65页 |
| 第三章 基于理论分析的主权债务违约样本数据库的构建 | 第65-96页 |
| 第一节 主权债务违约成因的理论分析 | 第65-67页 |
| 一、马克思主义的危机理论分析 | 第65-66页 |
| 二、西方经济学的主权债务危机理论 | 第66-67页 |
| 第二节 债务违约预警指标的分类 | 第67-69页 |
| 一、债务违约预警指标的分类原则 | 第68-69页 |
| 二、主权债务违约预警指标的分类结果 | 第69页 |
| 第三节 各预警指标对主权债务违约的影响机制分析 | 第69-86页 |
| 一、经济类指标对主权债务违约风险影响的传导机制分析 | 第70-81页 |
| 二、外部环境指标对主权债务违约的影响机制分析 | 第81-83页 |
| 三、债务存量指标对主权债务违约的影响机制分析 | 第83-85页 |
| 四、人口因素对主权债务违约的影响机制分析 | 第85页 |
| 五、声誉影响对主权债务违约的影响机制分析 | 第85-86页 |
| 第四节 违约样本事件的选择 | 第86-91页 |
| 一、主权债务违约的数据统计 | 第86-88页 |
| 二、主权债务违约事件的统计分析 | 第88-90页 |
| 三、时间窗口的选择 | 第90-91页 |
| 第五节 主权债务违约风险预警指标体系的构建 | 第91-95页 |
| 一、预警变量的选取及数据介绍 | 第91-93页 |
| 二、预警指标的统计性描述 | 第93-95页 |
| 第六节 本章小结 | 第95-96页 |
| 第四章 主权债务违约的影响因素分析——基于logit模型 | 第96-145页 |
| 第一节 预警指标的初步筛选 | 第96-104页 |
| 一、指标初次筛选——显著性分析 | 第96-97页 |
| 二、异常样本诊断与处理 | 第97-100页 |
| 三、指标第二次筛选——共线性检验 | 第100-102页 |
| 四、指标第三次筛选——相关性检验 | 第102-104页 |
| 第二节 模型选择与设定 | 第104-109页 |
| 一、模型选取及预警方法选择 | 第104-105页 |
| 二、logit模型简介 | 第105-107页 |
| 三、解释变量选取 | 第107-108页 |
| 四、模型差异性分析 | 第108-109页 |
| 第三节 主权债务违约影响因素的实证分析 | 第109-134页 |
| 一、总体样本的实证结果及其分析 | 第110-120页 |
| 二、不同发展水平国家子样本的实证结果分析 | 第120-126页 |
| 三、不同地区国家的实证结果及其分析 | 第126-134页 |
| 第四节 对主权债务违约影响因素的进一步分析 | 第134-138页 |
| 第五节 模型预警能力监测 | 第138-144页 |
| 一、阿根廷、巴西主权债务违约预警效果监测 | 第138-139页 |
| 二、本文研究成果与已有研究的比较分析 | 第139-144页 |
| 第六节 本章小结 | 第144-145页 |
| 第五章 违约风险预警方法的预警能力比较分析 | 第145-166页 |
| 第一节 主要文献介绍 | 第145-146页 |
| 第二节 基于数据挖掘的主要预警方法介绍 | 第146-153页 |
| 一、BP神经网络方法 | 第146-150页 |
| 二、决策树及其组合模型方法介绍 | 第150-151页 |
| 三、支持向量机方法介绍 | 第151-152页 |
| 四、K近邻方法 | 第152页 |
| 五、线性判别方法( LDA) 与二次判别方法( QDA) | 第152页 |
| 六、Probit模型 | 第152-153页 |
| 第三节 模型参数选择及对全样本的实证分析 | 第153-158页 |
| 一、模型参数选择与模型结果 | 第153-157页 |
| 二、11 个模型全样本运行结果比较 | 第157-158页 |
| 第四节 模型的比较分析 | 第158-164页 |
| 一、10 折交叉验证法 | 第158-160页 |
| 二、预期错误分类成本法 | 第160-162页 |
| 三、模型比较与分析 | 第162-163页 |
| 四、本文模型预警能力与已有研究的比较 | 第163-164页 |
| 第五节 本章小结 | 第164-166页 |
| 第六章 基于数据挖掘方法的部分国家主权债务违约风险测算 | 第166-200页 |
| 第一节 中国式主权债务违约风险的预警 | 第166-178页 |
| 一、我国总体债务情况介绍 | 第167-170页 |
| 二、中国式主权债务情况介绍及风险分析 | 第170-173页 |
| 三、我国地方政府债务现状成因分析 | 第173-174页 |
| 四、我国主权债务违约的可能影响分析 | 第174-175页 |
| 五、我国主权债务违约风险的测算结果 | 第175-178页 |
| 第二节 美国主权债务违约风险的预警 | 第178-185页 |
| 一、美国主权债务现状分析 | 第178-180页 |
| 二、美国债务高涨的原因分析 | 第180-181页 |
| 三、美国式“主权债务危机”描述 | 第181-182页 |
| 四、美国出现主权债务偿付危机的影响 | 第182-183页 |
| 五、美国主权债务违约风险测算 | 第183-185页 |
| 第三节 日本主权债务违约风险的预警 | 第185-193页 |
| 一、日本主权债务现状分析 | 第186-188页 |
| 二、日本债务存量高但未爆发债务危机的成因 | 第188-191页 |
| 三、日本主权债务违约风险预测 | 第191-193页 |
| 第四节 全球范围内其他国家主权债务违约风险的计算 | 第193-198页 |
| 一、总体样本的预警准确度分析 | 第193-197页 |
| 二、全球范围内代表性国家2017年度主权债务违约风险的对比 | 第197-198页 |
| 第五节 本章小结 | 第198-200页 |
| 第七章 全文结论及对策建议 | 第200-207页 |
| 第一节 本文结论 | 第200-203页 |
| 一、已有的违约样本数据库和违约预警指标体系仍存在改进的空间 | 第200-201页 |
| 二、影响主权债务违约的因素有很多，但对主权债务违约产生显著且稳健性影响的变量有限 | 第201页 |
| 三、政府的经济行为对主权债务违约产生较大影响，政府应审慎制定宏观经济政策 | 第201-202页 |
| 四、不同预警方法之间的预警能力存在显著差别，在主权债务违约预警中应选择预警能力较强的方法 | 第202页 |
| 五、主权债务违约风险因国别而差异较大，需要关注违约风险较高的国家 | 第202-203页 |
| 第二节 政策建议与启示 | 第203-207页 |
| 一、维持我国经济的稳健增长、优化经济结构 | 第203页 |
| 二、提前制定应对人口老龄化的预案，改变收入结构实现藏富于民 | 第203-204页 |
| 三、提高我国债务管理能力 | 第204-205页 |
| 四、制定符合本国国情的宏观经济政策 | 第205-207页 |
| 参考文献 | 第207-218页 |
| 附录 | 第218-242页 |
| 附录一 发达国家样本 | 第218-219页 |
| 附录二 数据运算中使用的R软件编程代码 | 第219-242页 |
| 一、t、p检验代码 | 第219页 |
| 二、异常样本诊断 | 第219-220页 |
| 三、共线性检验 | 第220-221页 |
| 四、单样本logit回归检验 | 第221页 |
| 五、logit回归相关编程语言 | 第221-225页 |
| 六、logit模型预警能力监测分析 | 第225页 |
| 七、数据挖掘方法中的R编程语言 | 第225-237页 |
| 八、中国主权债务违约风险预测 | 第237-238页 |
| 九、美国主权债务违约风险的测算 | 第238-239页 |
| 十、日本主权债务违约风险测算 | 第239-240页 |
| 十一、其他国家主权债务违约风险测算 | 第240-242页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第242-243页 |
| 致谢 | 第243页 |
