| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 国外相关研究与文献综述 | 第14-17页 |
| 2.2 国内相关研究与文献综述 | 第17-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 3 理论基础 | 第21-29页 |
| 3.1 流动性的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 流动性的属性 | 第22-23页 |
| 3.3 流动性的衡量方法 | 第23-25页 |
| 3.4 流动性与收益率相互影响的理论基础 | 第25-29页 |
| 3.4.1 股票流动性影响收益率的理论 | 第25-27页 |
| 3.4.2 股票收益率影响流动性的理论 | 第27-29页 |
| 4 主板市场和创业板市场的概述 | 第29-35页 |
| 4.1 主板市场概述 | 第29-31页 |
| 4.1.1 主板市场基本特征 | 第29页 |
| 4.1.2 主板市场的发展现状 | 第29-31页 |
| 4.2 创业板市场概述 | 第31-32页 |
| 4.2.1 创业板市场基本特征 | 第31页 |
| 4.2.2 创业板市场的发展现状 | 第31-32页 |
| 4.3 主板市场与创业板市场的区别 | 第32-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 我国股市流动性与收益率相关性的实证研究 | 第35-63页 |
| 5.1 样本数据的选取和指标说明 | 第35-36页 |
| 5.1.1 样本数据选取 | 第35-36页 |
| 5.1.2 变量指标选取 | 第36页 |
| 5.2 实证研究方法 | 第36-39页 |
| 5.2.1 向量自回归模型(VAR) | 第36-37页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第37页 |
| 5.2.3 Granger因果分析 | 第37-38页 |
| 5.2.4 向量自回归模型滞后期选择 | 第38页 |
| 5.2.5 脉冲响应分析函数 | 第38-39页 |
| 5.3 主板市场个股流动性与收益率相关性的实证研究 | 第39-48页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第39-41页 |
| 5.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第41-43页 |
| 5.3.3 主板市场个股流动性与收益率的脉冲响应分析 | 第43-48页 |
| 5.4 创业板市场个股流动性与收益率相关性的实证研究 | 第48-56页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第48-49页 |
| 5.4.2 格兰杰因果关系检验 | 第49-52页 |
| 5.4.3 创业板市场个股流动性与收益率的脉冲响应分析 | 第52-56页 |
| 5.5 主板与创业板市场层面流动性与收益率相关性的实证研究 | 第56-61页 |
| 5.5.1 平稳性检验 | 第56-57页 |
| 5.5.2 格兰杰因果关系检验 | 第57-58页 |
| 5.5.3 主板与创业板市场层面流动性与收益率的脉冲响应分析 | 第58-61页 |
| 5.6 主板市场与创业板市场实证研究结果的对比 | 第61-63页 |
| 6 结论与展望 | 第63-66页 |
| 6.1 结论 | 第63-65页 |
| 6.2 局限性和进一步研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-71页 |
| 学位论文数据集 | 第71页 |
