违约风险与流动性溢价对互换价差的影响
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第10-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第20-21页 |
| 1.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 利率互换价差影响因子分析 | 第22-32页 |
| 2.1 违约风险因子 | 第22-25页 |
| 2.2 流动性溢价因子 | 第25-26页 |
| 2.3 其他影响因子 | 第26-28页 |
| 2.4 互换价差影响因子实证检验 | 第28-30页 |
| 2.4.1 模型设定 | 第28页 |
| 2.4.2 变量选取 | 第28页 |
| 2.4.3 实证分析 | 第28-30页 |
| 2.5 本章小结 | 第30-32页 |
| 第三章 转型经济时期互换价差结构变化现状及成因 | 第32-41页 |
| 3.1 互换价差现状分析 | 第32-35页 |
| 3.1.1 短期限互换价差 | 第32-33页 |
| 3.1.2 长期限互换价差 | 第33-35页 |
| 3.2 转型经济时期宏微观经济环境结构变化分析 | 第35-37页 |
| 3.2.1 宏观经济环境变化 | 第35-36页 |
| 3.2.2 微观市场结构变化 | 第36-37页 |
| 3.3 互换价差结构变化实证分析 | 第37-40页 |
| 3.3.1 模型设定与数据选取 | 第37-38页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 非参数平滑结构转换下互换价差分析 | 第41-59页 |
| 4.1 互换价差影响因素时变特征假设 | 第41-45页 |
| 4.1.1 违约风险 | 第41-42页 |
| 4.1.2 流动性溢价 | 第42-45页 |
| 4.2 模型选择与变量选取 | 第45-49页 |
| 4.3 实证分析 | 第49-57页 |
| 4.3.1 违约风险对互换价差影响实证分析 | 第49-53页 |
| 4.3.2 流动性溢价对互换价差影响实证分析 | 第53-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
