| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 收益率分布的研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 风险价值的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.3 对现有研究的评价 | 第11-12页 |
| 1.3 创新点与不足 | 第12页 |
| 1.4 本文的框架及内容安排 | 第12-14页 |
| 第二章 股指收益率分布的理论及实证研究 | 第14-30页 |
| 2.1 伽玛分布概述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 伽玛分布的定义及性质 | 第14页 |
| 2.1.2 伽玛分布的图像 | 第14-17页 |
| 2.1.4 伽玛分布的拟合优度检验 | 第17页 |
| 2.2 数据选取 | 第17-18页 |
| 2.3 正态分布刻画股指收益率的局限性 | 第18-21页 |
| 2.3.1 股指收益率的偏度、峰度和Jarque-Bera检验 | 第19页 |
| 2.3.2 厚尾性检验 | 第19-21页 |
| 2.4 双侧伽玛分布的拟合和检验 | 第21-24页 |
| 2.5 整体收益率的特征及涨跌概率推断 | 第24-30页 |
| 2.5.1 整体收益率的统计特征 | 第24-26页 |
| 2.5.2 股指涨跌概率推断 | 第26-30页 |
| 2.5.2.1 不考虑成交量因素的概率推断 | 第26-27页 |
| 2.5.2.2 考虑成交量因素的概率推断 | 第27-30页 |
| 第三章 双侧伽玛分布下股指收益率VaR的研究 | 第30-41页 |
| 3.1 VaR的概述 | 第30-34页 |
| 3.1.1 VaR的定义 | 第30页 |
| 3.1.2 VaR的计算原理和方法 | 第30-34页 |
| 3.2 VaR模型的检验 | 第34-36页 |
| 3.2.1 VaR模型事后检验的基本原理 | 第34-35页 |
| 3.2.2 Kupiec失败频率检验法 | 第35页 |
| 3.2.3 损失函数法 | 第35-36页 |
| 3.3 实证结果 | 第36-41页 |
| 3.3.1 VaR的理论与实际值 | 第36-39页 |
| 3.3.2 VaR的正确性检验 | 第39-41页 |
| 第四章 双侧伽玛分布下股指收益率CVaR的研究 | 第41-48页 |
| 4.1 CVaR概述 | 第41-43页 |
| 4.1.1 CVaR的定义 | 第41页 |
| 4.1.2 CVaR的性质 | 第41页 |
| 4.1.3 CVaR的计算 | 第41-42页 |
| 4.1.4 CVaR模型的准确性检验 | 第42-43页 |
| 4.2 实证分析 | 第43-48页 |
| 4.2.1 理论与实际CVaR值 | 第43-45页 |
| 4.2.2 CVaR的正确性检验 | 第45-48页 |
| 第五章 结论、意义与展望 | 第48-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 研究意义 | 第49-50页 |
| 5.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |