有限元方法在可转换债券定价中的应用
| 摘 要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪言 | 第8-18页 |
| 1.1 可转换债券的定义及特点 | 第8-9页 |
| 1.2 可转换债券的基本概念 | 第9-11页 |
| 1.3 国外可转换债券市场发展及现状 | 第11-13页 |
| 1.4 国内可转换债券市场发展及现状 | 第13-14页 |
| 1.5 可转换债券定价的研究概况 | 第14-17页 |
| 1.6 研究目的及内容 | 第17-18页 |
| 2 单因素可转换债券定价模型 | 第18-30页 |
| 2.1 定价基本原理 | 第18-19页 |
| 2.2 终端边界条件及自由边界提法 | 第19-23页 |
| 2.3 有限元数值求解格式 | 第23-29页 |
| 2.4 本章小节 | 第29-30页 |
| 3 具有信用风险的可转换债券定价模型 | 第30-47页 |
| 3.1 信用价差函数的确定 | 第31-34页 |
| 3.2 定价模型 | 第34-35页 |
| 3.3 终端边界条件及自由边界问题 | 第35-39页 |
| 3.4 有限元数值求解 | 第39-45页 |
| 3.5 本章小节 | 第45-47页 |
| 4 数值算例分析 | 第47-55页 |
| 4.1 定价参数及主要发行条款 | 第47页 |
| 4.2 有限元数值解与理论解的比较 | 第47-48页 |
| 4.3 TF模型及其改进模型的算例分析 | 第48-55页 |
| 5 全文总结 | 第55-58页 |
| 5.1 本文主要工作 | 第55-56页 |
| 5.2 研究展望 | 第56-58页 |
| 致 谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 硕士论文工作期间发表的论文 | 第62-63页 |
| 附录1 | 第63-64页 |
| 附录2 | 第64-67页 |
