| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 相关概念 | 第11-12页 |
| 2.1.1 股指期权 | 第11页 |
| 2.1.2 波动性 | 第11-12页 |
| 2.2 国外研究 | 第12-14页 |
| 2.3 国内研究 | 第14-15页 |
| 2.4 总结 | 第15-16页 |
| 第三章 股指期权的发展历史及功能 | 第16-23页 |
| 3.1 股指期权的产生与发展 | 第16-19页 |
| 3.2 股指期权的功能 | 第19-20页 |
| 3.2.1 风险管理功能 | 第19页 |
| 3.2.2 价格发现功能 | 第19页 |
| 3.2.3 投机、套利功能 | 第19-20页 |
| 3.2.4 完备市场功能 | 第20页 |
| 3.3 股指期权对于标的指数波动性影响的理论分析 | 第20-23页 |
| 3.3.1 关于期权上市增大标的指数收益率波动性的理论 | 第20-21页 |
| 3.3.2 关于期权上市降低标的指数收益率波动性的理论 | 第21-23页 |
| 第四章 韩国KOSPI200股指期权对于标的指数波动性影响的实证研究 | 第23-44页 |
| 4.1 KOSPI200股指期权介绍 | 第23-25页 |
| 4.2 实证模型和方法 | 第25-27页 |
| 4.2.1 CGARCH模型 | 第25-27页 |
| 4.2.2 波动影响的检验 | 第27页 |
| 4.3 数据选取与处理 | 第27-28页 |
| 4.3.1 样本时间选取 | 第27-28页 |
| 4.3.2 样本指标选取 | 第28页 |
| 4.3.3 数据处理 | 第28页 |
| 4.4 描述性统计 | 第28-31页 |
| 4.5 实证分析 | 第31-44页 |
| 4.5.1 样本区间一建模 | 第31-37页 |
| 4.5.2 样本区间二建模 | 第37-44页 |
| 第五章 研究结论、建议及展望 | 第44-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 5.2.1 我国应适时推出股指期权 | 第45页 |
| 5.2.2 制定法律法规 | 第45-46页 |
| 5.2.3 引入做市商制度 | 第46页 |
| 5.2.4 优化投资者结构 | 第46-47页 |
| 5.3 研究创新与不足 | 第47-49页 |
| 5.3.1 研究创新 | 第47页 |
| 5.3.2 研究不足及展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
