| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的、意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 国内外文献简析 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文主要研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 影子银行业务分类及监管的相关理论 | 第15-27页 |
| 2.1 两类影子银行业务概念的提出 | 第15-17页 |
| 2.1.1 影子银行业务概念界定 | 第15页 |
| 2.1.2 我国影子银行业务分类 | 第15-16页 |
| 2.1.3 我国影子银行规模 | 第16-17页 |
| 2.2 影子银行业务风险分析 | 第17-20页 |
| 2.2.1 影子银行业务的作用 | 第17-18页 |
| 2.2.2 影子银行业务风险特点 | 第18-19页 |
| 2.2.3 影子银行业务风险传导途径 | 第19-20页 |
| 2.3 影子银行业务监管理论 | 第20-26页 |
| 2.3.1 监管相关理论 | 第20-22页 |
| 2.3.2 国内影子银行监管现状分析 | 第22-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 外部影子银行业务风险测度 | 第27-38页 |
| 3.1 基于GARCH-VAR模型的风险测度 | 第27-33页 |
| 3.1.1 研究对象选择 | 第27-28页 |
| 3.1.2 数据來源和说明 | 第28-29页 |
| 3.1.3 实证模型建立及数据检验 | 第29-31页 |
| 3.1.4 模型结果分析 | 第31-33页 |
| 3.2 基于GARCH-COVAR影子银行业务风险溢出效应研究 | 第33-36页 |
| 3.2.1 CoVaR风险测度 | 第33-34页 |
| 3.2.2 溢出风险价值和风险溢出强度 | 第34-36页 |
| 3.2.3 实证结果分析 | 第36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 内部影子业务风险测度 | 第38-46页 |
| 4.1 研究对象选取和数据处理 | 第38-40页 |
| 4.1.1 研究对象选取 | 第38页 |
| 4.1.2 Z—score计算 | 第38-40页 |
| 4.2 面板数据模型构建 | 第40-42页 |
| 4.2.1 数据检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 模型构建及实证检验 | 第41-42页 |
| 4.3 结果分析 | 第42-43页 |
| 4.4 影子银行业务监管对策 | 第43-45页 |
| 4.4.1 加强金融监管的协同作用 | 第43页 |
| 4.4.2 多维度监管影子银行 | 第43-44页 |
| 4.4.3 健全影子银行机构的自律机制 | 第44页 |
| 4.4.4 完善信息披露制度 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 1 | 第53-59页 |
| 附录 2 | 第59-60页 |