国际大宗商品价格波动的影响因素研究--基于MS-VAR方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·关于新兴工业国与国际大宗商品价格上涨的关系 | 第10-11页 |
| ·关于货币政策对国际大宗商品价格走势的影响 | 第11-14页 |
| ·创新点与结构安排以及技术路线 | 第14-17页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-37页 |
| ·大宗商品的特性与价格形成 | 第17-18页 |
| ·大宗商品价格形成的基本面因素 | 第17页 |
| ·期货交易与大宗商品价格形成 | 第17-18页 |
| ·金融避险与大宗商品价格上涨 | 第18页 |
| ·"中心—外围"理论与大宗商品价格形成 | 第18-21页 |
| ·"中心—外围"理论 | 第18-19页 |
| ·技术进步与大宗商品价格 | 第19-20页 |
| ·需求的收入弹性与大宗商品价格 | 第20-21页 |
| ·国际垂直专业化与大宗商品价格形成 | 第21-23页 |
| ·货币政策与大宗商品价格超调 | 第23-27页 |
| ·当前有关大宗商品价格波动的观点评述 | 第27-29页 |
| ·大宗商品价格走势的描述性统计与分析 | 第29-37页 |
| ·大宗商品价格总指数分析 | 第29-30页 |
| ·黄金价格分析 | 第30-31页 |
| ·农产品及大豆价格分析 | 第31-33页 |
| ·国际金属及铜的价格分析 | 第33-35页 |
| ·国际原油价格分析 | 第35-37页 |
| 3 实证方法 | 第37-41页 |
| ·马尔科夫状态转移向量自回归模型 | 第37-39页 |
| ·参数稳定性检验 | 第39页 |
| ·残差独立性检验 | 第39-41页 |
| 4 中美因素对大宗商品价格的实证分析 | 第41-79页 |
| ·数据来源及预处理 | 第41-42页 |
| ·描述性统计 | 第42-43页 |
| ·相关性分析 | 第43-46页 |
| ·大宗商品价格总指数与中美因素的相关性分析 | 第43-44页 |
| ·黄金、铜、大豆和原油与中美因素的相关性分析 | 第44-46页 |
| ·变量平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第47-52页 |
| ·基于VAR模型的格兰杰因果检验 | 第47-50页 |
| ·固定的滚动窗口法格兰杰因果检验 | 第50-52页 |
| ·VAR模型的参数稳定性检验 | 第52-54页 |
| ·BDS检验 | 第54-56页 |
| ·MSVAR模型的估计 | 第56-77页 |
| ·MSVAR模型形式选择 | 第56-58页 |
| ·大宗商品价格总指数MS-VAR模型估计及分析 | 第58-62页 |
| ·黄金价格的MS-VAR模型估计及分析 | 第62-66页 |
| ·金属铜价格的MS-VAR模型估计及分析 | 第66-69页 |
| ·大豆价格的MS-VAR模型估计及分析 | 第69-73页 |
| ·原油价格MS-VAR模型估计结果 | 第73-77页 |
| ·实证结论 | 第77-79页 |
| 5 结论与政策建议 | 第79-82页 |
| ·结论 | 第79-80页 |
| ·政策建议 | 第80页 |
| ·研究不足与展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
