| Abstract | 第2页 |
| 摘要 | 第3-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究的背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究的目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.3 主要研究内容与方法 | 第8-9页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第8页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的主要贡献与不足 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第11-19页 |
| 2.1 文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 2.1.3 文献综述述评 | 第14页 |
| 2.2 相关理论 | 第14-19页 |
| 2.2.1 波动率度量 | 第14-15页 |
| 2.2.2 波动率指数的特征 | 第15-16页 |
| 2.2.3 GARCH期权评价模型 | 第16-18页 |
| 2.2.4 Delta固定避险带策略 | 第18-19页 |
| 第3章 中美波动率指数市场效应对比分析 | 第19-30页 |
| 3.1 波动率指数及其衍生品市场发展 | 第19-20页 |
| 3.2 美国VIX指数的市场效应分析 | 第20-23页 |
| 3.2.1 美国市场投资者情绪分布 | 第20-21页 |
| 3.2.2 VIX指数与S&P500相关性分析 | 第21-22页 |
| 3.2.3 VIX指数与S&P500变动的非对称性分析 | 第22页 |
| 3.2.4 VIX指数预测能力分析 | 第22-23页 |
| 3.3 中国iVIX指数市场效应分析 | 第23-27页 |
| 3.3.1 中国市场投资者情绪分布 | 第23-24页 |
| 3.3.2 iVIX与市场主要股指相关性分析 | 第24-25页 |
| 3.3.3 iVIX与上证50变动的非对称性分析 | 第25-26页 |
| 3.3.4 iVIX预测能力分析 | 第26-27页 |
| 3.4 VIX期权应用 | 第27-29页 |
| 3.5 小结 | 第29-30页 |
| 第4章 模拟构建iVIX期权及避险性分析 | 第30-40页 |
| 4.1 构建iVIX期权的必要性及功能 | 第30-31页 |
| 4.2 iVIX期权模拟定价 | 第31-35页 |
| 4.2.1 数据收集与分析 | 第32-34页 |
| 4.2.2 模拟定价结果 | 第34-35页 |
| 4.3 iVIX期权避险性模拟 | 第35-37页 |
| 4.3.1 数据收集与分析 | 第36页 |
| 4.3.2 模拟结果 | 第36-37页 |
| 4.4 非理性行为成因分析 | 第37-38页 |
| 4.5 小结 | 第38-40页 |
| 第5章 构建iVIX期权的问题及建议对策 | 第40-45页 |
| 5.1 构建iVIX期权面临的困难 | 第40-41页 |
| 5.2 构建iVIX期权的对策建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 注重本国国情，建立期权市场发展前期条件 | 第41-42页 |
| 5.2.2 引导市场理性，培育长期、价值投资理念 | 第42-44页 |
| 5.3 小结 | 第44-45页 |
| 第6章 总结与后续研究的建议 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |