有效市场假说：指数市盈率和行情角度的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第8页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第8页 |
| 1.4 主要创新点 | 第8-9页 |
| 2 有效市场假说理论 | 第9-11页 |
| 2.1 有效市场假说的提出 | 第9页 |
| 2.2 有效市场假说的成熟 | 第9-11页 |
| 3 有效市场假说的实证研究 | 第11-20页 |
| 3.1 有效市场假说的前提假设 | 第11-12页 |
| 3.2 弱有效市场假说的实证研究 | 第12-14页 |
| 3.3 半强有效市场假说的实证研究 | 第14-19页 |
| 3.4 强有效市场假说的实证研究 | 第19-20页 |
| 4 有效市场假说的检验方法 | 第20-25页 |
| 4.1 弱有效市场假说的检验 | 第20-22页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第20-21页 |
| 4.1.2 序列相关检验 | 第21-22页 |
| 4.1.3 游程检验 | 第22页 |
| 4.2 半强有效市场假说的检验 | 第22-25页 |
| 4.2.1 市盈率预测能力的逻辑 | 第23-24页 |
| 4.2.2 市盈率的选择 | 第24-25页 |
| 4.2.3 市盈率回归模型 | 第25页 |
| 5 有效市场假说在指数层面的实证分析 | 第25-39页 |
| 5.1 弱有效市场假说基于指数序列的实证分析 | 第25-34页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第26页 |
| 5.1.2 模型和实证检验 | 第26-34页 |
| 5.1.3 小结 | 第34页 |
| 5.2 半强有效市场假说基于市盈率的实证分析 | 第34-39页 |
| 5.2.1 样本选取 | 第34-36页 |
| 5.2.2 模型和实证检验 | 第36-38页 |
| 5.2.3 小结 | 第38-39页 |
| 6 结语 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
