| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.4.1 波动率指数研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.4.2 股票收益率与波动率指数关系研究综述 | 第13-16页 |
| 1.4.3 STAR模型发展与应用情况综述 | 第16-18页 |
| 1.5 本文结构 | 第18-19页 |
| 1.6 主要创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 波动率指数编制方法及相关基础理论 | 第21-27页 |
| 2.1 波动率指数的编制方法 | 第21-23页 |
| 2.1.1 VIX的编制方法 | 第21-22页 |
| 2.1.2 iVX编制方法与VIX的区别 | 第22-23页 |
| 2.2 股票收益率与波动率指数之间的理论关系 | 第23-24页 |
| 2.3 股票收益率时间序列中的自相关理论 | 第24-27页 |
| 第3章 相关模型及估计方法介绍 | 第27-32页 |
| 3.1 VAR模型及估计方法简介 | 第27-28页 |
| 3.2 STAR模型及估计方法介绍 | 第28-32页 |
| 第4章 美国市场股票收益率与波动率指数间关系的实证分析 | 第32-39页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第32-35页 |
| 4.2 美国市场不同转换变量下的参数估计 | 第35-38页 |
| 4.3 美国市场模型回归结果分析 | 第38-39页 |
| 第5章 中国市场股票收益率与波动率指数间关系的实证分析 | 第39-46页 |
| 5.1 数据选取与处理 | 第39-41页 |
| 5.2 中国市场不同转换变量下的参数估计 | 第41-44页 |
| 5.3 中国市场模型回归结果分析 | 第44-46页 |
| 第6章 中美两国模型实证比较分析及政策建议 | 第46-50页 |
| 6.1 中美两国模型实证比较分析 | 第46-48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |