| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 主要符号对照表 | 第13-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-21页 |
| §1.1 保险金融中最优投资再保险问题 | 第14-18页 |
| §1.1.1 问题背景 | 第14-16页 |
| §1.1.2 主要的研究方法 | 第16-18页 |
| §1.2 时间不一致控制问题和保险金融中的博弈问题 | 第18-19页 |
| §1.3 本文主要内容 | 第19-21页 |
| 第二章 两段效用函数下的投资再保险问题 | 第21-43页 |
| §2.1 引言 | 第21-23页 |
| §2.2 保险人的市场模型及效用函数的形式 | 第23-26页 |
| §2.3 最优投资再保险策略 | 第26-30页 |
| §2.4 常见的效用函数示例 | 第30-34页 |
| §2.5 定理的证明 | 第34-43页 |
| 第三章 方差保费下带限制的投资再保险问题 | 第43-75页 |
| §3.1 引言 | 第43-45页 |
| §3.2 保险人的市场模型及最优控制问题 | 第45-50页 |
| §3.3 扩散近似风险模型下的解 | 第50-53页 |
| §3.4 经典风险模型下的解 | 第53-56页 |
| §3.5 数值例子 | 第56-60页 |
| §3.6 定理的证明 | 第60-75页 |
| 第四章 指数效用模型下的Stackelberg博弈问题 | 第75-98页 |
| §4.1 引言 | 第75-76页 |
| §4.2 保险风险模型以及保险人和再保险人的Stackelberg博弈 | 第76-80页 |
| §4.3 指数效用下Stackelberg博弈问题的解 | 第80-84页 |
| §4.4 数值例子 | 第84-88页 |
| §4.5 定理的证明 | 第88-98页 |
| 第五章 均值-方差模型下的Stackelberg博弈问题 | 第98-127页 |
| §5.1 引言 | 第98-99页 |
| §5.2 保险风险模型以及均衡控制策略 | 第99-104页 |
| §5.3 超额损失再保险下的Stackelberg博弈问题 | 第104-110页 |
| §5.3.1 保险人的时间一致策略问题 | 第105-107页 |
| §5.3.2 再保险人的时间一致策略问题 | 第107-108页 |
| §5.3.3 超额损失再保险下的Stackelberg博弈问题 | 第108-110页 |
| §5.4 比例再保险下的Stackelberg博弈问题 | 第110-114页 |
| §5.4.1 保险人的时间一致策略问题 | 第110-111页 |
| §5.4.2 再保险人的时间一致策略问题 | 第111-112页 |
| §5.4.3 比例再保险下的Stackelberg博弈问题 | 第112-114页 |
| §5.5 定理的证明 | 第114-127页 |
| 第六章 结论与展望 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第139页 |
