基于混沌动力学的黄金价格时序研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文研究的思路、方法 | 第9页 |
| ·本文结构 | 第9-12页 |
| 第二章 CHAOS与EMH理论基础 | 第12-19页 |
| ·CHAOS理论概述 | 第12-14页 |
| ·蝴蝶效应 | 第12页 |
| ·CHAOS的哲学意义 | 第12-13页 |
| ·CHAOS的特性 | 第13-14页 |
| ·EMH理论 | 第14-17页 |
| ·EMH理论概述 | 第14-15页 |
| ·EMH理论的缺陷 | 第15-16页 |
| ·黄金价格时间序列的影响因素 | 第16-17页 |
| ·黄金价格时间序列的特点 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 混沌时序分析 | 第19-32页 |
| ·混沌判别方法 | 第19页 |
| ·Takens定理 | 第19-21页 |
| ·延迟时间选取 | 第21-26页 |
| ·自相关函数法 | 第21-22页 |
| ·复自相关法 | 第22-23页 |
| ·互信息量法 | 第23-26页 |
| ·嵌入维数选取 | 第26-29页 |
| ·伪最邻近点法 | 第26-27页 |
| ·Cao氏法 | 第27-29页 |
| ·Lyapunov指数 | 第29-30页 |
| ·Lyapunov指数定义 | 第29页 |
| ·Lyapunov指数计算方法 | 第29-30页 |
| ·分形维数 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 黄金价格时序混沌实证分析 | 第32-39页 |
| ·研究对象的选取 | 第32页 |
| ·5分钟价格时序混沌特性检验 | 第32-37页 |
| ·相空间重构 | 第32-34页 |
| ·关联维数 | 第34-35页 |
| ·Lyapunov指数 | 第35页 |
| ·样本数量对实验结果的影响 | 第35-37页 |
| ·低、中、高频数据混沌特性实证分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 结论与展望 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 在学期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
