| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-20页 |
| ·汇率决定理论评述 | 第11-16页 |
| ·汇率预测理论评述 | 第16-20页 |
| ·研究内容和框架 | 第20-22页 |
| 第二章 传统的汇率预测模型研究 | 第22-41页 |
| ·联立方程模型 | 第22-29页 |
| ·联立方程模型概述 | 第22-24页 |
| ·联立方程模型的识别 | 第24页 |
| ·联立方程模型的估计 | 第24-25页 |
| ·联立方程模型的构建 | 第25-29页 |
| ·单积自回归移动平均预测模型 | 第29-31页 |
| ·传统时间序列分析的基本思想与特点 | 第29-30页 |
| ·传统时间序列分析的主要模型 | 第30-31页 |
| ·广义自回归条件异方差预测模型 | 第31-32页 |
| ·基于单项预测模型的汇率走势预测 | 第32-41页 |
| ·数据来源与说明 | 第32-33页 |
| ·基于联立方程模型的汇率预测 | 第33-35页 |
| ·基于 ARIMA 模型的汇率预测 | 第35-38页 |
| ·基于 GARCH 模型的汇率预测 | 第38-41页 |
| 第三章 人民币汇率的组合预测模型构建 | 第41-50页 |
| ·组合预测概述 | 第41-43页 |
| ·组合预测的分类 | 第43-45页 |
| ·人民币汇率组合预测模型构建 | 第45-50页 |
| ·基于算术平均的组合预测方法 | 第45-46页 |
| ·基于 RMSE 值的组合预测方法 | 第46页 |
| ·基于等级权重的组合预测方法 | 第46页 |
| ·基于预测误差平方和最小化的组合预测方法 | 第46-48页 |
| ·基于可变权数的组合预测方法 | 第48-50页 |
| 第四章 人民币汇率基于组合预测模型的实证分析 | 第50-65页 |
| ·基于组合预测模型的人民币汇率预测 | 第50-58页 |
| ·组合预测模型的建立 | 第50页 |
| ·基于算术平均的组合预测模型 | 第50-51页 |
| ·基于 RMSE 值的组合预测模型 | 第51-52页 |
| ·基于等级权重的组合预测模型 | 第52-53页 |
| ·基于预测误差平方和最小化的组合预测模型 | 第53-54页 |
| ·基于可变权数的组合预测模型 | 第54-56页 |
| ·预测效果的评价 | 第56-58页 |
| ·人民币对美元汇率未来走势分析 | 第58-62页 |
| ·基于组合预测模型的人民币对美元汇率的样本外预测 | 第58-59页 |
| ·关于人民币对美元汇率未来走势的分析 | 第59-62页 |
| ·当前经济形势下的针对人民币汇率的政策建议 | 第62-65页 |
| ·改善央行的汇率干预机制，发挥央行的宏观调控作用 | 第62-63页 |
| ·确保资本市场的稳定发展，增强金融政策组合的调控作用 | 第63页 |
| ·提高外商直接投资效率，保持外商直接投资平稳增长 | 第63-64页 |
| ·增强企业汇率风险意识，提高汇率风险管理能力 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附表 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73页 |