| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 利率对银行风险承担影响的理论分析 | 第11-13页 |
| 1.2.2 利率对银行风险承担影响的实证分析 | 第13-15页 |
| 1.2.3 银行风险承担度量和影响因素 | 第15-16页 |
| 1.2.4 现有研究的不足之处 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路和内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第19-20页 |
| 第2章 利率对银行风险承担影响的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 银行风险承担的内涵 | 第20-21页 |
| 2.2 利率对银行风险承担的影响机制 | 第21-24页 |
| 2.2.1 估值机制 | 第21-22页 |
| 2.2.2 逐利机制 | 第22-23页 |
| 2.2.3 惯性机制 | 第23页 |
| 2.2.4 反应机制 | 第23-24页 |
| 2.3 影响利率与银行风险承担关联的因素 | 第24-27页 |
| 2.3.1 银行规模 | 第24-25页 |
| 2.3.2 资本充足率 | 第25-26页 |
| 2.3.3 银行市场势力 | 第26-27页 |
| 第3章 利率对银行风险承担影响的实证设计 | 第27-39页 |
| 3.1 利率对银行风险承担影响的变量选取 | 第27-33页 |
| 3.1.1 银行风险承担变量 | 第27-29页 |
| 3.1.2 利率代理变量 | 第29-30页 |
| 3.1.3 控制变量 | 第30-33页 |
| 3.2 利率对银行风险承担影响的模型构建 | 第33-34页 |
| 3.3 样本选择及数据来源 | 第34-35页 |
| 3.4 变量描述性统计和相关性分析 | 第35-39页 |
| 3.4.1 基于预期违约率的变量描述性统计和相关性分析 | 第35-37页 |
| 3.4.2 基于不良贷款率的变量描述性统计和相关性分析 | 第37-39页 |
| 第4章 利率对银行风险承担影响的实证检验 | 第39-49页 |
| 4.1 基于预期违约率的实证分析 | 第39-44页 |
| 4.1.1 固定效应回归分析 | 第39-41页 |
| 4.1.2 滞后 2-3 期利差项回归分析 | 第41-42页 |
| 4.1.3 不同种类银行回归分析 | 第42-44页 |
| 4.2 基于不良贷款率的实证分析 | 第44-48页 |
| 4.2.1 固定效应回归分析 | 第44-45页 |
| 4.2.2 滞后 1-3 期利差项回归分析 | 第45-46页 |
| 4.2.3 不同种类银行回归分析 | 第46-48页 |
| 4.3 利率对银行风险承担影响的实证结论 | 第48-49页 |
| 第5章 推进金融稳定发展的政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 将金融稳定加入货币政策制定目标 | 第49页 |
| 5.2 健全利率传导机制加强货币政策的有效性 | 第49-50页 |
| 5.3 通过银行业的良性竞争降低银行风险承担 | 第50页 |
| 5.4 加强宏观审慎监管维护金融系统稳定 | 第50-52页 |
| 结论及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56页 |