| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
| §1.2 时间序列模型的相依性质 | 第10页 |
| §1.3 VaR的研究现状 | 第10-11页 |
| §1.4 本文的研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 主要结果及相关引理 | 第13-18页 |
| §2.1 VaR的定义 | 第13页 |
| §2.2 ρ-混合序列和VaR核型估计的定义 | 第13-14页 |
| §2.3 假设条件 | 第14页 |
| §2.4 预备知识及引理 | 第14-15页 |
| §2.5 ρ-混合样本VaR核型估计的均方误差和最优窗宽 | 第15-18页 |
| 第三章 定理的证明 | 第18-28页 |
| §3.1 ρ-混合序列下VaR核型估计的均方误差的证明 | 第18-25页 |
| §3.2 ρ-混合序列下VaR核型估计的窗宽选择 | 第25-26页 |
| §3.3 ρ-混合序列下VaR核型估计的积分均方误差及窗宽选择 | 第26-28页 |
| 第四章 数值模拟 | 第28-41页 |
| §4.1 ARMA模型 | 第28-32页 |
| §4.2 最优窗宽的选择 | 第32-33页 |
| §4.3 数值模拟分析 | 第33-41页 |
| 第五章 实证分析 | 第41-45页 |
| §5.1 数据收集与分析 | 第41-43页 |
| §5.2 实证结果分析 | 第43-45页 |
| 第六章 结论 | 第45-46页 |
| §6.1 主要结果 | 第45页 |
| §6.2 有待进一步研究的问题 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
