| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究情况 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究情况 | 第11-12页 |
| 1.3 相关研究评述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究主要问题、思路和方法 | 第13页 |
| 1.5 主要结论 | 第13页 |
| 1.6 论文结构及技术路线 | 第13-15页 |
| 第二章 银行风险承担相关理论分析 | 第15-26页 |
| 2.1 银行风险与银行风险承担 | 第15-17页 |
| 2.1.1 银行风险 | 第15-16页 |
| 2.1.2 银行风险承担 | 第16-17页 |
| 2.2 货币政策与银行风险承担 | 第17-23页 |
| 2.2.1 货币政策 | 第17-19页 |
| 2.2.2 货币政策对银行风险承担影响 | 第19-21页 |
| 2.2.3 成本收益模型(DLM模型) | 第21-23页 |
| 2.3 股权结构与银行风险承担 | 第23-26页 |
| 2.3.1 股权结构理论 | 第23页 |
| 2.3.2 委托代理理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 股权性质对银行风险承担的影响 | 第24-26页 |
| 第三章 货币政策对银行风险承担影响的实证分析 | 第26-40页 |
| 3.1 数据来源与说明 | 第26页 |
| 3.2 变量选取与分析 | 第26-31页 |
| 3.2.1 银行风险承担变量的选取 | 第26-27页 |
| 3.2.2 货币政策代理变量 | 第27页 |
| 3.2.3 股权性质代理变量 | 第27-29页 |
| 3.2.4 银行特征控制变量 | 第29-30页 |
| 3.2.5 变量的描述性统计 | 第30-31页 |
| 3.3 实证模型介绍 | 第31-34页 |
| 3.3.1 主成分分析法 | 第31-33页 |
| 3.3.2 广义矩估计模型(GMM模型) | 第33-34页 |
| 3.4 实证分析 | 第34-40页 |
| 3.4.1 主成分分析与综合风险变量构建 | 第34-37页 |
| 3.4.2 货币政策风险承担渠道检验 | 第37-40页 |
| 第四章 股权性质对银行风险承担影响的实证分析 | 第40-43页 |
| 4.1 股权性质对银行风险承担影响检验 | 第40-41页 |
| 4.2 货币政策对银行风险承担影响的股权性质异质性检验 | 第41-43页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第43-45页 |
| 5.1 主要结论 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |