| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容、研究方法以及框架结构 | 第16-17页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| ·文章的框架结构 | 第17页 |
| ·本文创新与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 信用风险管理与巴塞尔新资本协议下的内部评级法 | 第19-31页 |
| ·信用风险管理及其发展 | 第19-23页 |
| ·信用风险管理概念 | 第19-20页 |
| ·信用风险管理理论的发展 | 第20-21页 |
| ·国外信用风险管理实践 | 第21-22页 |
| ·内部评级法与信用风险管理 | 第22-23页 |
| ·内部评级法逻辑框架 | 第23-26页 |
| ·风险要素 | 第23-25页 |
| ·风险权重函数 | 第25页 |
| ·实施内部评级法的最低要求 | 第25-26页 |
| ·内部评级法下现代信用风险度量模型 | 第26-30页 |
| ·基于信用转移分析的Credit Metrics模型 | 第26-27页 |
| ·基于保险精算理论的Credit Risk+模型 | 第27-28页 |
| ·基于宏观模拟法的Credit Portfolio View模型 | 第28页 |
| ·基于期权定价理论的KMV模型 | 第28-30页 |
| ·内部评级法在我国商业银行应用的必要性 | 第30-31页 |
| 第3章 内部评级法在我国商业银行的应用现状及存在的问题 | 第31-37页 |
| ·内部评级法在我国商业银行应用现状 | 第31-33页 |
| ·积极加强自身内部评级数据库建设 | 第31页 |
| ·评级指标体系与信用风险度量模型初步建成 | 第31-32页 |
| ·不断完善风险管理机制 | 第32-33页 |
| ·内部评级法在我国商业银行应用中存在的问题 | 第33-37页 |
| ·内部评级数据库数据储备不足且质量较低 | 第33-34页 |
| ·评级指标体系与信用风险度量模型的有效性有待考证 | 第34页 |
| ·风险管理机制及风险管理范围有待完善 | 第34-35页 |
| ·内部评级法的顺周期效应尚未引起足够重视 | 第35-37页 |
| 第4章 国外商业银行内部评级法应用现状及其借鉴 | 第37-44页 |
| ·国外商业银行内部评级法评级数据库构建现状 | 第37-38页 |
| ·国外商业银行评级指标体系构建和信用风险度量模型应用现状 | 第38-41页 |
| ·花旗银行 | 第38-40页 |
| ·瑞士联合银行 | 第40-41页 |
| ·国外商业银行风险管理体系构建现状 | 第41-42页 |
| ·国外商业银行内部评级法对我国的借鉴 | 第42-44页 |
| 第5章 我国商业银行应用内部评级法的改进建议 | 第44-54页 |
| ·规范数据处理流程以完善内部评级基础数据库建设 | 第44-47页 |
| ·从宏微观两方面扩充数据收集来源 | 第44-45页 |
| ·加强系统间衔接以便有效整合评级数据 | 第45-46页 |
| ·重视数据清洗的科学处理流程 | 第46页 |
| ·构建管理信息系统内部合作机制 | 第46-47页 |
| ·建立适合我国国情的评级指标体系与信用风险度量模型 | 第47-48页 |
| ·构建具有自身特点的评级指标体系与信用风险度量模型 | 第47-48页 |
| ·建立科学有效的内部评级系统 | 第48页 |
| ·建立健全综合风险管理系统 | 第48-52页 |
| ·统筹管理风险管理资源以加强部门间合作效率 | 第48-50页 |
| ·优化风险管理路径以规范风险管理流程 | 第50页 |
| ·重视风险调研以加强风险防范工作 | 第50-52页 |
| ·建立内部评级法顺周期缓解机制 | 第52-54页 |
| ·通过开展压力测试缓解内部评级法顺周期效应 | 第52-53页 |
| ·采用“动态准备金”机制缓解内部评级法顺周期效应 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |
