| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·研究的内容、方法及结构 | 第11-13页 |
| ·研究的主要内容 | 第11-12页 |
| ·研究的主要方法 | 第12-13页 |
| ·研究的主要结构 | 第13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第15-30页 |
| ·切块抵押贷款证券化（SMBS）定价的理论基础 | 第15-21页 |
| ·资产证券化与切块抵押贷款证券化的概念与起源 | 第15页 |
| ·住房抵押贷款证券(MBS)的种类 | 第15-18页 |
| ·SMBS的参与主体 | 第18-19页 |
| ·SMBS的发行流程 | 第19-21页 |
| ·文献综述 | 第21-30页 |
| ·关于利率期限结构的研究 | 第21-23页 |
| ·关于利率期限结构参数估计的研究 | 第23-24页 |
| ·关于提前偿付率的研究 | 第24-26页 |
| ·关于SMBS定价模型的研究 | 第26-28页 |
| ·文献评述 | 第28-30页 |
| 第3章 中国的切块抵押贷款证券（SMBS）及定价的相关理论分析 | 第30-36页 |
| ·中国切块抵押贷款证券价格的影响因素分析 | 第30-32页 |
| ·SMBS的投资效应分析 | 第32页 |
| ·抵押贷款支持证券定价方法简介及中国SMBS定价方法选择 | 第32-36页 |
| 第4章 中国切块抵押贷款证券（SMBS）定价的实证分析 | 第36-58页 |
| ·中国提前还款行为分析与模型构建 | 第36-42页 |
| ·提前还款的影响因素 | 第36-37页 |
| ·提前还款率模型分析 | 第37-38页 |
| ·提前还款率模型下现金流的计算方法 | 第38-42页 |
| ·中国利率期限结构模型分析与模型构建 | 第42-48页 |
| ·利率期限结构模型的分析与选择 | 第42-43页 |
| ·CIR模型简介 | 第43页 |
| ·构建CIR模型的数据收集与变量选择 | 第43-44页 |
| ·伪极大似然估计方法简介与CIR模型的参数估计 | 第44-46页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法简介与利率路径的构建 | 第46-48页 |
| ·中国切块抵押贷款证券（SMBS）理论价格的计算 | 第48-54页 |
| ·不同的提前偿付率下SMBS理论价格的计算 | 第49-51页 |
| ·提前偿付率对SMBS价格的影响分析 | 第51-52页 |
| ·提前偿付率对SMBS价格影响的理论猜想 | 第52-54页 |
| ·切块抵押贷款证券SMBS定价研究的现实意义 | 第54-55页 |
| ·SMBS在中国发行的现实条件分析与建议 | 第55-58页 |
| 第5章 结论 | 第58-61页 |
| ·总结 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录1 MATLAB生成的1000条利率路径（本文列举了其中的7条路径） | 第65-73页 |
| 附录2 在 100%提前偿付率下IO/PO现金流 | 第73-81页 |
| 附录3 100%提前偿付率下IO/PO理论价格计算 | 第81-104页 |
