| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·论文的研究背景及现实意义 | 第7-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-14页 |
| ·论文主要内容、结构及创新点 | 第14-16页 |
| 2 配对交易基本理论与框架 | 第16-24页 |
| ·配对交易的相关概念及特点 | 第16-17页 |
| ·配对交易的原理及数量方法 | 第17-22页 |
| ·评价配对交易策略绩效的常用指标 | 第22-24页 |
| 3 配对交易模型的建立 | 第24-28页 |
| ·模型的构建 | 第24-25页 |
| ·备选股票的筛选 | 第25页 |
| ·股票的组合配对 | 第25-26页 |
| ·建立交易信号 | 第26-27页 |
| ·配对交易回报率的计算 | 第27-28页 |
| 4 配对交易策略在中国 A 股市场下的实证分析 | 第28-37页 |
| ·数据的选取与说明 | 第28-29页 |
| ·数据的处理 | 第29-35页 |
| ·数据结果及绩效评价 | 第35-37页 |
| 5 结论 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43页 |