| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 图表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-18页 |
| ·研究思路和方法 | 第18-19页 |
| ·主要工作和创新 | 第19-20页 |
| ·论文的基本框架 | 第20-21页 |
| 第2章 利率风险计量的理论基础 | 第21-36页 |
| ·利率风险管理中的利率风险计量 | 第21-23页 |
| ·传统静态利率风险计量方法 | 第23-26页 |
| ·动态的风险价值计量方法（内部模型法） | 第26-35页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第27-29页 |
| ·VaR 的具体计量方法（参数法与非参数法） | 第29-33页 |
| ·VaR 的辅助补充 | 第33-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第3章 国内商业银行利率风险计量现状 | 第36-41页 |
| ·国内商业银行市场风险管理概述 | 第36-37页 |
| ·国内商业银行利率风险计量现状 | 第37-40页 |
| ·相关业务计量方法选择 | 第37页 |
| ·内部模型法中 VaR 值的计量 | 第37-39页 |
| ·对 VaR 值计量的补充 | 第39-40页 |
| ·VaR 值的检验 | 第40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第4章 国外商业银行利率风险计量经验 | 第41-48页 |
| ·国外商业银行市场风险管理现状概述 | 第41页 |
| ·国外商业银行利率风险计量现状 | 第41-45页 |
| ·相关业务计量方法选择： | 第41-42页 |
| ·内部模型法中 VaR 值的计量 | 第42-44页 |
| ·对 VaR 值计量的补充 | 第44页 |
| ·VaR 值计量的检验 | 第44-45页 |
| ·德意志银行风险价值计量对我国商业银行的借鉴 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 第5章 单一业务的 VaR 值计量 | 第48-59页 |
| ·模拟法前提假设验证与准备 | 第48-49页 |
| ·历史模拟法（中国工商银行现行使用） | 第49-50页 |
| ·蒙特卡洛法（德意志银行现行使用） | 第50-52页 |
| ·对比二者在我国的适用性 | 第52-57页 |
| ·巴塞尔规则做返回检验 | 第53-54页 |
| ·Kupiec 返回检验 | 第54-55页 |
| ·对两种模型的结论评价 | 第55-57页 |
| ·压力测试对 VaR 值计量的重要补充 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 第6章 我国商业银行利率风险管理升级 | 第59-65页 |
| ·完善市场风险数据集市建设 | 第59-60页 |
| ·完善我国商业银行的利率风险计量模型（内部模型法） | 第60-62页 |
| ·完善以风险价值为基础的市场风险控制 | 第62页 |
| ·提升利率风险管理水平的战略合作途径 | 第62-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 结论和展望 | 第65-66页 |
| 1. 结论 | 第65页 |
| 2. 展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |