| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-27页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·选题的背景及意义 | 第10-19页 |
| ·选题背景 | 第10-18页 |
| ·选题意义 | 第18-19页 |
| ·文献综述 | 第19-24页 |
| ·国债期货相关文献综述 | 第19-20页 |
| ·价格发现相关文献综述 | 第20-21页 |
| ·套期保值相关文献综述 | 第21-23页 |
| ·套利相关文献综述 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·理论研究与实证研究相结合 | 第24页 |
| ·定性分析与定量分析相结合 | 第24页 |
| ·横向比较与纵向比较相结合 | 第24-25页 |
| ·论文结构安排 | 第25-27页 |
| 第2章 国债期货知识概述 | 第27-37页 |
| ·国债期货的概念 | 第27页 |
| ·国债期货的主要功能 | 第27-28页 |
| ·价格发现(Price Discovery)功能 | 第27页 |
| ·套期保值(Hedging)功能 | 第27-28页 |
| ·套利(Arbitraging)功能 | 第28页 |
| ·海外国债期货市场发展概述 | 第28-32页 |
| ·我国国债期货的历史沿革 | 第32-33页 |
| ·我国国债期货仿真交易情况 | 第33-37页 |
| ·国债期货与股指期货的横向比较 | 第33-34页 |
| ·我国国债期货与美国同期国债期货的横向比较 | 第34-35页 |
| ·国债期货仿真交易与试点阶段的纵向比较 | 第35-37页 |
| 第3章 我国国债期货价格发现功能研究——基于仿真交易数据 | 第37-51页 |
| ·价格发现(Price Discovery)功能理论概述 | 第37-38页 |
| ·实证数据说明 | 第38页 |
| ·实证方法说明 | 第38-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-49页 |
| ·基本统计特征 | 第39-41页 |
| ·序列平稳性检验 | 第41-45页 |
| ·序列协整检验 | 第45-46页 |
| ·序列格兰杰检验 | 第46-47页 |
| ·误差修正模型实证检验 | 第47-49页 |
| ·小结 | 第49-51页 |
| 第4章 我国国债期货套期保值功能研究——基于仿真交易数据 | 第51-59页 |
| ·套期保值(Hedging)功能理论概述 | 第51-52页 |
| ·传统的套期保值理论(Traditional Hedging Theory) | 第51-52页 |
| ·Working 套期保值理论(Working Hedging Theory) | 第52页 |
| ·组合套期保值理论(Portfolio Hedging Theory) | 第52页 |
| ·实证数据说明 | 第52-53页 |
| ·实证方法说明 | 第53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-57页 |
| ·OLS 方法 | 第53-55页 |
| ·动态套期保值方法 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-59页 |
| 第5章 我国国债期货套利功能研究——基于仿真交易数据 | 第59-65页 |
| ·套利(Arbitraging)功能理论概述 | 第59-61页 |
| ·跨期套利 | 第59-60页 |
| ·跨品种套利 | 第60页 |
| ·跨市套利 | 第60页 |
| ·期现套利 | 第60-61页 |
| ·实证数据说明及实验方法说明 | 第61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-64页 |
| ·国债期货跨期套利分析 | 第61-62页 |
| ·国债期货跨品种套利分析 | 第62页 |
| ·国债期货跨市套利分析 | 第62-63页 |
| ·国债期货期现套利分析 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-65页 |
| 第6章 结束语 | 第65-67页 |
| ·结论 | 第65-66页 |
| ·文章不足及展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 附录 | 第75-81页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81页 |
