股指期货与现货市场联动性及引导关系研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究状况 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究状况 | 第16-18页 |
| ·研究方法、研究思路及内容 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究思路与内容 | 第18-20页 |
| 2 股指期货与现货市场的关系概论 | 第20-29页 |
| ·概念界定 | 第20-22页 |
| ·股指期货与现货交易 | 第20页 |
| ·市场联动性及引导关系 | 第20-21页 |
| ·波动性 | 第21-22页 |
| ·股指期货对现货市场的波动性影响 | 第22-26页 |
| ·波动性模型分析 | 第22-23页 |
| ·波动性的抑制 | 第23-26页 |
| ·股指期货对现货市场的价格引导机制 | 第26-29页 |
| ·股指期货定价机制 | 第26-27页 |
| ·股指期货的价格引导机制 | 第27-29页 |
| 3 股指期货对现货市场的波动性分析 | 第29-40页 |
| ·数据及变量选取 | 第29页 |
| ·描述性统计分析 | 第29-31页 |
| ·基于 GARCH 模型的实证分析 | 第31-40页 |
| ·模型选择 | 第31-32页 |
| ·平稳性及相关性检验 | 第32-34页 |
| ·模型设定 | 第34-36页 |
| ·GARCH 模型的建立与验证 | 第36-38页 |
| ·结果分析 | 第38-40页 |
| 4 股指期货对现货市场的价格引导性分析 | 第40-47页 |
| ·数据及变量选取 | 第40页 |
| ·描述性统计分析 | 第40-41页 |
| ·基于协整模型及误差修正模型的实证分析 | 第41-47页 |
| ·模型选择 | 第41-44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·Johanson 协整检验 | 第45页 |
| ·Granger 因果检验 | 第45-46页 |
| ·ECM 模型检验 | 第46-47页 |
| ·结果分析 | 第47页 |
| 5 结论及建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
