| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| ·论文研究背景、目的和意义 | 第11-15页 |
| ·论文研究的背景 | 第11-13页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究情况综述 | 第15-19页 |
| ·国外研究情况综述 | 第15-17页 |
| ·国内研究情况综述 | 第17-18页 |
| ·国内外研究情况述评 | 第18-19页 |
| ·论文研究内容和研究方法 | 第19-21页 |
| ·本论文的主要研究内容 | 第19页 |
| ·本论文的研究方法 | 第19-21页 |
| 2. 套期保值理论及绩效评价方法 | 第21-26页 |
| ·期货市场套期保值理论的发展 | 第21-23页 |
| ·传统套期保值理论 | 第21页 |
| ·基差型套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·资产组合型套期保值理论 | 第22-23页 |
| ·传统回归模型OLS介绍 | 第23-24页 |
| ·套期保值绩效评价方法 | 第24-26页 |
| 3. 中国期货市场发展概况 | 第26-30页 |
| ·中国期货市场的发展过程 | 第26-28页 |
| ·中国期货市场试点建立阶段 | 第26页 |
| ·中国期货市场盲目发展阶段 | 第26-27页 |
| ·中国期货市场整顿阶段 | 第27页 |
| ·中国期货市场规范阶段 | 第27-28页 |
| ·中国农产品期货市场发展现状 | 第28-30页 |
| 4. 套期保值绩效实证检验 | 第30-37页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第30-35页 |
| ·样本的选择 | 第30页 |
| ·数据来源和数据处理 | 第30-32页 |
| ·数据分析 | 第32-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第35-37页 |
| ·基于OLS模型的最优套期保值比率 | 第35-36页 |
| ·样本套期保值效果分析 | 第36-37页 |
| 5. 影响我国农产品期货套期保值功能发挥的因素分析 | 第37-52页 |
| ·活跃合约与套期保值绩效 | 第37-42页 |
| ·价格发现功能与套期保值绩效 | 第42页 |
| ·参与主体行为与套期保值绩效 | 第42-49页 |
| ·市场体系建设与套期保值绩效 | 第49-52页 |
| 6. 结论和建议 | 第52-56页 |
| ·实证检验结论 | 第52-53页 |
| ·农产品套期保值绩效影响因素分析结论 | 第53页 |
| ·提高我国农产品期货市场套期保值绩效的建议 | 第53-54页 |
| ·论文的创新点和后续研究 | 第54-56页 |
| ·论文的创新点 | 第54-55页 |
| ·论文的后续研究 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-73页 |
| 致谢 | 第73页 |