国内股票收益率波动建模--基于函数数据方法的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·本文创新点 | 第11页 |
| ·基本框架及结构 | 第11-13页 |
| 2. 波动的概念及相关统计特征 | 第13-19页 |
| ·波动的概念与收益率变量化 | 第13-14页 |
| ·波动与风险 | 第14页 |
| ·波动研究的意义 | 第14-15页 |
| ·波动的统计特征 | 第15-17页 |
| ·收益率序列分布的正态性 | 第15-17页 |
| ·收益率波动的日内U型、W型特征 | 第17页 |
| ·建立波动模型 | 第17-19页 |
| 3. 高频数据及相关问题的研究 | 第19-24页 |
| ·金融高频数据及其特征 | 第19页 |
| ·金融高频数据的统计特征 | 第19-22页 |
| ·金融高频数据的主要研究领域及研究问题 | 第22-24页 |
| 4. 函数数据分析方法 | 第24-33页 |
| ·方法背景简介 | 第24-26页 |
| ·方法使用的主要路径 | 第26-31页 |
| ·离散数据连续化 | 第26-27页 |
| ·光滑化方法——判罚 | 第27-29页 |
| ·交叉验证方法 | 第29-30页 |
| ·函数数据主成分分析 | 第30页 |
| ·函数响应变量的回归分析 | 第30-31页 |
| ·有关股票收益率波动建模的研究综述 | 第31-33页 |
| 5. 方法使用策略 | 第33-38页 |
| ·波动与波动轨迹 | 第33页 |
| ·模型设定 | 第33-38页 |
| ·局部线性回归 | 第33-34页 |
| ·模型设定 | 第34-38页 |
| 6. 基于上证股票的实证分析研究 | 第38-54页 |
| ·使用样条基展开方法处理真实股票收益率数据 | 第38-44页 |
| ·使用局部线性回归方法处理真实股票收益率数据 | 第44-54页 |
| ·均值函数与协方差函数的估计 | 第44-45页 |
| ·主成分函数的抽取与解释 | 第45-51页 |
| ·计算样本波动轨迹函数 | 第51-52页 |
| ·一阶自回归模型预测波动式样 | 第52-54页 |
| 7. 结论与总结 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-67页 |
| 后记 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
