| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 致谢 | 第8-10页 |
| 插图和列表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·样条函数简介 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构简介 | 第12-13页 |
| ·基于样条函数的利率期限结构建模的研究简介 | 第13-14页 |
| ·本文选题的意义及工作 | 第14-16页 |
| 第二章 利率期限结构模型的理论分析 | 第16-23页 |
| ·利率期限结构的表示 | 第16-17页 |
| ·基于样条函数的利率期限结构的经典模型 | 第17-18页 |
| ·附息国债的贴现定价法 | 第18-19页 |
| ·本文采用的利率期限结构模型的理论方法 | 第19-21页 |
| ·模型的评价 | 第21-23页 |
| 第三章 利率期限结构模型的实证研究 | 第23-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第23页 |
| ·样条函数节点区间选取 | 第23-24页 |
| ·模型拟合结果 | 第24-25页 |
| ·模型的经济学解释 | 第25-26页 |
| ·其他模型的比较 | 第26-35页 |
| ·模型的稳健性检验 | 第35-40页 |
| 第四章 总结 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第44-46页 |