| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| §1.1 研究背景与选题意义 | 第11-12页 |
| §1.2 KL分位数估计的研究现状与问题 | 第12-13页 |
| §1.3 本文的研究内容与创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 KL分位数估计的渐近无偏性、相合性、渐近正态性 | 第15-31页 |
| §2.1 预备知识 | 第15-16页 |
| §2.2 主要结论 | 第16-17页 |
| §2.3 相关引理 | 第17-25页 |
| §2.4 定理证明 | 第25-31页 |
| 第三章 KL分位数估计的Bahadur表示 | 第31-37页 |
| §3.1 假设条件 | 第31页 |
| §3.2 主要结论 | 第31页 |
| §3.3 相关引理 | 第31-33页 |
| §3.4 定理证明 | 第33-37页 |
| 第四章 数值模拟与实证分析 | 第37-48页 |
| §4.1 数值模拟 | 第37-44页 |
| ·KL分位数估计的权重 | 第37-38页 |
| ·KL分位数估计的均方误差与子样本容量k的选择 | 第38-40页 |
| ·KL分位数估计与SQ样本分位数估计的模拟比较 | 第40-42页 |
| ·KL分位数估计的模拟结论 | 第42-44页 |
| §4.2 实证分析 | 第44-48页 |
| ·数据的收集与分析 | 第44-45页 |
| ·数据的统计特征 | 第45-46页 |
| ·价值风险VaR的估计值与结论 | 第46页 |
| ·价值风险VaR模型的检验 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |