可转换债券融资与股价效应研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第12-15页 |
| ·论文的研究意义与内容 | 第15-16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要研究工作 | 第17-19页 |
| 第2章 文献回顾与评述 | 第19-34页 |
| ·发行可转换债券动因的理论假说 | 第19-25页 |
| ·发行动机的实证检验综述 | 第25-29页 |
| ·长期股价效应及财务绩效 | 第29-34页 |
| 第3章 可转换债券发行制度的安排 | 第34-45页 |
| ·国内可转换债券发行历史 | 第34-35页 |
| ·可转换债券监管制度安排 | 第35-36页 |
| ·可转换债券发行制度差异分析 | 第36-41页 |
| ·美国可转换债券发行制度安排 | 第36-37页 |
| ·我国台湾地区可转换债券发行制度安排 | 第37页 |
| ·国内可转换债券监管制度演化 | 第37-40页 |
| ·可转换债券私募发行方式 | 第40-41页 |
| ·发行人所处行业比较 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 可转换债券融资宣告日股价效应研究 | 第45-58页 |
| ·研究样本及研究设计 | 第47-49页 |
| ·研究数据 | 第47-48页 |
| ·事件研究法 | 第48-49页 |
| ·宣告日股价效应统计结果 | 第49-50页 |
| ·宣告日股价效应的解释 | 第50-55页 |
| ·回归模型变量的选择及定义 | 第50-53页 |
| ·回归分析结果 | 第53-55页 |
| ·稳健性研究 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第5章 可转换债券发行公告日股价效应 | 第58-73页 |
| ·前言 | 第58-59页 |
| ·研究方法与数据 | 第59-60页 |
| ·研究样本 | 第59页 |
| ·研究方法 | 第59-60页 |
| ·可转换债券发行公告日股价效应 | 第60-63页 |
| ·股价效应统计结果 | 第60-61页 |
| ·交易量效应 | 第61-63页 |
| ·可转换债券债性股性与公告日股价效应 | 第63-68页 |
| ·可转换债券股权性对股价效应的影响 | 第63-64页 |
| ·可转换债券股性和债性的度量 | 第64-68页 |
| ·公告日股价效应的解释 | 第68-71页 |
| ·回归模型变量的选择 | 第68-69页 |
| ·回归结果 | 第69-71页 |
| ·稳健性检验 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 可转换债券融资长期股价效应研究 | 第73-81页 |
| ·前言 | 第73页 |
| ·长期事件研究方法 | 第73-75页 |
| ·长期股价效应实证研究 | 第75-80页 |
| ·研究样本 | 第75-77页 |
| ·长期股价效应统计结果 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第7章 长期股价效应的影响因素分析 | 第81-100页 |
| ·财务绩效与长期股价效应 | 第81-91页 |
| ·财务指标的选取 | 第81-82页 |
| ·可转换债券发行前后的财务绩效变化 | 第82-87页 |
| ·基于可比公司的财务绩效变化 | 第87-89页 |
| ·财务绩效变化与长期股价效应 | 第89-91页 |
| ·公司管理层推动转股行为：分红送股 | 第91-95页 |
| ·现金分红与转送股本行为 | 第93-94页 |
| ·分红送股行为与长期股价效应 | 第94-95页 |
| ·可转换债券的股性与长期股价效应 | 第95-96页 |
| ·长期股价效应的回归分析 | 第96-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 总结与展望 | 第100-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-112页 |
| 附录 | 第112-116页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第116页 |
