基于商业银行信用风险的经济资本配置研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-20页 |
| ·信用风险管理方面 | 第9-10页 |
| ·信用风险损失层次及资本补偿的关系方面 | 第10-12页 |
| ·预期损失的计量方面 | 第12页 |
| ·非预期损失的计量方面 | 第12-15页 |
| ·异常损失的计量方面 | 第15页 |
| ·经济资本管理制度方面 | 第15-19页 |
| ·关于绩效评估方面 | 第19页 |
| ·关于预警机制研究方面 | 第19-20页 |
| ·文章结构安排与观点 | 第20-22页 |
| ·论文的主要内容 | 第20-21页 |
| ·研究拟创新之处 | 第21页 |
| ·不足之处与未来的研究方向 | 第21-22页 |
| 第二章 基于信用风险的经济资本计量 | 第22-34页 |
| ·预期损失的计量 | 第23-25页 |
| ·违约概率的测算 | 第24页 |
| ·违约损失率的测算—综合违约损失率模型 | 第24-25页 |
| ·预期损失的计算 | 第25页 |
| ·异常损失的计量 | 第25-30页 |
| ·信用损失分布函数的选择 | 第26-27页 |
| ·损失分布概率密度函数的参数估计 | 第27-29页 |
| ·利用条件在险价值 CVaR 模型计量异常损失 | 第29-30页 |
| ·非预期损失的计量 | 第30-31页 |
| ·预警机制的设计 | 第31-34页 |
| 第三章 基于信用风险的经济资本配置 | 第34-40页 |
| ·经济资本配置的目标与约束 | 第35-37页 |
| ·基于 EVA 的绩效评估 | 第37-40页 |
| 第四章 算例分析 | 第40-46页 |
| ·仿真数据的产生 | 第40页 |
| ·数据演算 | 第40-44页 |
| ·预期损失的计量 | 第40-43页 |
| ·异常损失的计量 | 第43页 |
| ·非预期损失的计量 | 第43-44页 |
| ·经济资本的配置 | 第44页 |
| ·综合分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结论、政策建议与展望 | 第46-49页 |
| ·显性存款保险制度设计 | 第46-47页 |
| ·信用信息数据库建设 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读学位期间发表的文章 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
