| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| 第一节 问题的提出 | 第8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 第三节 本文的研究思路和结构安排 | 第10页 |
| 第四节 本文可能的创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 股市系统性风险与卡尔曼滤波的理论基础 | 第11-20页 |
| 第一节 新股的信息不对称与系统性风险 | 第11-12页 |
| 第二节 投资流派与MARKOWITZ的资产组合理论 | 第12-14页 |
| 第三节 资本资产定价模型(CAPM) | 第14-15页 |
| 第四节 FAMA-FRENCH三因子模型 | 第15-16页 |
| 第五节 卡尔曼滤波法概述 | 第16-18页 |
| 第六节 系统性风险的传统度量方法及其缺陷 | 第18-20页 |
| 第三章 时变系统性风险的计量模型与实证研究步骤 | 第20-27页 |
| 第一节 基于卡尔曼滤波法的CAPM模型 | 第20-21页 |
| 第二节 基于卡尔曼滤波法的FAMA-FRENCH模型 | 第21页 |
| 第三节 实证研究步骤与样本的选取 | 第21-27页 |
| 第四章 沪深股市新股系统性风险的整体特征分析 | 第27-33页 |
| 第一节 新股系统性风险变动的整体特征分析 | 第27-30页 |
| 第二节 新股超额回报率的显著性检验 | 第30-33页 |
| 第五章 沪深股市新股系统性风险的比较研究 | 第33-44页 |
| 第一节 不同行业新股系统性风险变动的特征分析 | 第33-41页 |
| 第二节 不同规模的新股系统性风险比较 | 第41-42页 |
| 第三节 不同发行市盈率的新股系统性风险比较 | 第42页 |
| 第四节 上市时不同账面市值比的新股系统性风险比较 | 第42-43页 |
| 第五节 不同成立年限的新股系统性风险比较 | 第43-44页 |
| 第六章 结论 | 第44-47页 |
| 第一节 本文总结 | 第44-45页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-60页 |