| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·论文结构及研究方法 | 第17-19页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 利率期限结构的相关理论分析 | 第19-29页 |
| ·利率期限结构相关概念 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构理论 | 第20-22页 |
| ·预期理论(Expectation Theory) | 第20-21页 |
| ·市场分割理论(Market Segment Theory) | 第21页 |
| ·流动性偏好理论(Liquiditity Primium Theory) | 第21-22页 |
| ·利率期限结构模型发展 | 第22-26页 |
| ·静态利率期限结构模型发展 | 第22-25页 |
| ·动态利率期限结构模型的发展 | 第25-26页 |
| ·利率期限结构模型的最新发展 | 第26页 |
| ·CKLS 模型的选择 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 样本数据分析 | 第29-40页 |
| ·样本数据选择及特征 | 第29-31页 |
| ·数据选择 | 第29-30页 |
| ·样本数据的统计特征分析 | 第30-31页 |
| ·样本数据的统计检验 | 第31-33页 |
| ·自相关性检验 | 第31-32页 |
| ·ADF 单位根检验 | 第32-33页 |
| ·我国利率波动聚集性行为分析 | 第33-37页 |
| ·ARCH LM 检验 | 第34-35页 |
| ·残差平方相关图检验 | 第35-37页 |
| ·我国利率的跳跃行为分析 | 第37-39页 |
| ·跳跃点的图型分析 | 第37-38页 |
| ·Chow 检验 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 对拓展 CKLS 模型实证分析 | 第40-49页 |
| ·实证方法和软件介绍 | 第40-42页 |
| ·蒙特卡洛方法介绍 | 第40-42页 |
| ·软件介绍 | 第42页 |
| ·实证分析 | 第42-46页 |
| ·实证模型说明 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-46页 |
| ·利率期限结构曲线模拟 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 论文创新点及不足 | 第49-50页 |
| ·论文的创新点 | 第49页 |
| ·论文的不足 | 第49-50页 |
| 结论及展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A Winbugs 程序 | 第57-59页 |
| 附录 B Matlab 程序 | 第59-60页 |
