我国股指期货套期保值及其展期策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 导论 | 第9-22页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-20页 |
| ·套期保值理论的发展回顾 | 第10-12页 |
| ·期货套期保值模型研究回顾 | 第12-20页 |
| ·主要内容 | 第20页 |
| ·可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| 2 股指期货及其套期保值的基本原理 | 第22-31页 |
| ·股指期货及套期保值的基本概念 | 第22-24页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第22页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第22-23页 |
| ·基差与套期保值 | 第23-24页 |
| ·套期保值的研究框架和层次 | 第24-26页 |
| ·最优套期保值比率计算数学模型 | 第26-31页 |
| ·风险最优化套期保值比率计算数学模型 | 第26-27页 |
| ·风险最优化套期保值比率计算数学模型 | 第27-31页 |
| 3 风险最小化套期保值比率估计模型及实证研究 | 第31-42页 |
| ·套期保值模型理论推导 | 第31-34页 |
| ·静态套期保值比率模型 | 第31-33页 |
| ·时变套期保值比率模型 | 第33-34页 |
| ·实证检验 | 第34-42页 |
| ·统计性描述和正态 | 第35-38页 |
| ·静态套期保值 | 第38-39页 |
| ·动态套期保值比率的计算 | 第39-40页 |
| ·套期保值效果检验 | 第40-42页 |
| 4 股指期货合约流动性研究 | 第42-48页 |
| ·流动性概念 | 第42-43页 |
| ·流动性指标选择 | 第43-45页 |
| ·单一衡量指标 | 第44页 |
| ·综合衡量指标 | 第44-45页 |
| ·流动性实证分析 | 第45-48页 |
| ·单一衡量指标实证结果 | 第45-46页 |
| ·综合衡量指标实证结果 | 第46-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| 5 展期策略及其实证研究 | 第48-55页 |
| ·滚动展期策略模型研究 | 第48-50页 |
| ·滚动展期的一般模型 | 第48-50页 |
| ·基于转换价差的股指期货滚动展期合约转换策略 | 第50页 |
| ·混合展期策略研究 | 第50-53页 |
| ·展期策略实证检验 | 第53-55页 |
| 6 结论与展望 | 第55-57页 |
| ·本文的主用工作和结论 | 第55页 |
| ·待研究的问题 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 S-Plus 程序及输出结果 | 第61-72页 |
| 1 稳定性单位根检验 | 第61-62页 |
| 2 自相关检验 | 第62页 |
| 3 静态模型 OLS 输出结果 | 第62-63页 |
| 4 静态模型 VAR 模型 | 第63-64页 |
| 5 协整检验及 ECM 模型估计 | 第64-65页 |
| 6 多元 GARCH 模型估计 | 第65-72页 |
| 在学研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
