股指期货风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究的目的 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| 第2章 股指期货风险概述 | 第12-23页 |
| ·股指期货概述 | 第12-17页 |
| ·股指期货的概念与特点 | 第12-14页 |
| ·股指期货的功能 | 第14-16页 |
| ·股指期货的基本交易制度 | 第16-17页 |
| ·股指期货的正面效应与负面效应 | 第17-20页 |
| ·股指期货的正面效应 | 第17-18页 |
| ·股指期货的负面效应 | 第18-20页 |
| ·股指期货的风险分析 | 第20-23页 |
| ·股指期货风险成因 | 第20-21页 |
| ·股指期货风险类型 | 第21页 |
| ·股指期货风险的特征 | 第21-23页 |
| 第3章 国外股指期货市场的风险管理分析 | 第23-31页 |
| ·国外股指期货市场风险案例研究 | 第23-26页 |
| ·英国巴林银行事件及其分析 | 第23-24页 |
| ·法国兴业银行事件及其分析 | 第24-25页 |
| ·韩国KOSPI200股指期货事件及其分析 | 第25-26页 |
| ·国外股指期货的风险管理体系 | 第26-31页 |
| ·美国金融期货市场的监管 | 第26-28页 |
| ·英国金融期货交易的监管 | 第28-29页 |
| ·日本金融期货交易的监管 | 第29-31页 |
| 第4章 我国股指期货风险监管体系研究 | 第31-40页 |
| ·我国开设股指期货的必要性 | 第31-32页 |
| ·我国开展股指期货可能面临的风险分析 | 第32-34页 |
| ·建立我国股指期货风险管理体系 | 第34-40页 |
| ·我国股指期货的风险监管体系 | 第34-37页 |
| ·我国股指期货风险的解决途径 | 第37-40页 |
| 第5章 股指期货风险度量—实证分析 | 第40-58页 |
| ·金融风险测量的方法 | 第40-41页 |
| ·VaR计算方法简介 | 第41-43页 |
| ·参数方法、非参数法与半参数法 | 第41-42页 |
| ·各种VaR计算方法的优缺点比较 | 第42-43页 |
| ·VAR实证分析 | 第43-58页 |
| ·模型的建立 | 第43-46页 |
| ·实证分析 | 第46-56页 |
| ·模型预测结果评价 | 第56-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
| 附录A | 第64-67页 |
| 附录B | 第67-69页 |
