| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·论文的研究目标、研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究目标 | 第15页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·主要的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 人民币汇率的分形特征分析 | 第17-25页 |
| ·分形理论概述 | 第17-20页 |
| ·分形概念的界定 | 第17-19页 |
| ·分形维概述 | 第19页 |
| ·分式布朗运动 | 第19-20页 |
| ·Hurst 指数的测定与分析 | 第20-24页 |
| ·R/S 分析法概述 | 第20-21页 |
| ·Hurst 指数的测定 | 第21-23页 |
| ·Hurst 指数的经济学含义 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 人民币汇率波动的混沌特征分析 | 第25-42页 |
| ·混沌理论概述 | 第25-28页 |
| ·混沌的定义 | 第25-26页 |
| ·混沌吸引子 | 第26-27页 |
| ·混沌形态 | 第27-28页 |
| ·人民币汇率时间序列中混沌特征的BDS 检测 | 第28-35页 |
| ·BDS 检测理论概述 | 第28-29页 |
| ·BDS 检测的实证结果 | 第29-34页 |
| ·BDS 检测结果的经济学含义 | 第34-35页 |
| ·人民币汇率时间序列的Lyapunov 指数测定 | 第35-40页 |
| ·时间序列的重构 | 第35-37页 |
| ·G-P 法估计最小嵌入维数 | 第37页 |
| ·Lyapunov 指数的测算 | 第37-39页 |
| ·人民币汇率的混沌特征分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 基于修正后M-F 模型的人民币汇率稳定对策讨论 | 第42-52页 |
| ·修正的M-F 模型 | 第42-45页 |
| ·传统M-F 模型简介 | 第42-43页 |
| ·对M-F 模型的修正 | 第43-45页 |
| ·实证分析 | 第45-48页 |
| ·稳定人民币汇率的政策性建议 | 第48-51页 |
| ·调整GDP 结构平衡国际收支 | 第48-49页 |
| ·加强对外投资平衡国际收支 | 第49-50页 |
| ·调整外商直接投资平衡国际收支 | 第50页 |
| ·调整政府支出平衡国际收支 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58页 |