| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·本文课题研究的理论和时代背景 | 第7-8页 |
| ·本文所做的主要研究工作 | 第8-9页 |
| ·本文用到的一些定义和引理 | 第9-13页 |
| 2 期权定价理论预备知识 | 第13-25页 |
| ·期权的概念及其分类 | 第13-15页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第15-16页 |
| ·Black—Scholes期权定价理论 | 第16-18页 |
| ·Black—Scholes期权定价理论的几种扩展 | 第18-20页 |
| ·亚式期权的发展及其分类 | 第20-22页 |
| ·期权定价的采用方法 | 第22-25页 |
| 3 构建跳跃—扩散型金融市场 | 第25-29页 |
| 4 利率为常数的跳扩模型几何平均亚式期权定价 | 第29-35页 |
| 5 利率随机的跳扩模型几何平均亚式期权定价 | 第35-43页 |
| 结语 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |