| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 基本理论介绍 | 第9-19页 |
| ·期权的价格 | 第9页 |
| ·Sklar定理 | 第9-11页 |
| ·Archimedean Copula函数 | 第11-12页 |
| ·Kendall相关系数及其与Copula函数的关系 | 第12-14页 |
| ·中性风险下的GARCH模型 | 第14-16页 |
| ·H变换 | 第16-19页 |
| 2 GARCH模型的改进 | 第19-23页 |
| ·GARCH模型存在的问题 | 第19页 |
| ·资产收益率表达式的参数估计 | 第19-20页 |
| ·新息服从H分布的GARCH模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH-H模型的性质 | 第21-23页 |
| 3 试验模拟 | 第23-31页 |
| ·实验数据 | 第23-25页 |
| ·对实验数据的正态性分析 | 第25-27页 |
| ·GARCH-H模型及GARCH模型的参数估计 | 第27-31页 |
| 结论与展望 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |